Есть очень сильное подозрение, что при подсчете доходности скрипта с возможностью открывать противоположные позиции на одном инструменте на истории подсчитывается так:
есть long с 1 числа по 10, при этом например 3, 5 и 6 числа по индикатору открываются shortы и в тот же самый день закрываются с убытком.
Подозрение: П\У у мелких сделок считается так, как будто они были открыты без учета ранее открытой длинной сделки. И П\У большой сделки считается так, как будто количество лотов внутри промежутка существования сделки является постоянным.
Приложу скрин.

Уважаемый НектоДрон, Вы либо уж подтвердите мои предположения, либо опровергните, но прошу не игнорируйте) упоминаемый индикатор Hi-Lo

Неужели ни у кого при тесте на истории хай-лоу этот момент не привлек внимание?!

Да так и есть. П/У фиксируется в момент закрытия сделки.

А это так и останется или будет производиться учет мелких сделок на доходность больших?

а какой смысл учитывать мелкие в доходности больших? В общей доходности то все посчитано и так.
Тем более, как быть в более сложной ситуации, когда сделки пересекаются?

хороший вопрос) тогда вроде бы ничего менять и не надо