Топикстартер и ведущий этой ветки 777. Это надо к нему обращаться))) Но поправить несложно любому участнику))

Без индикаторные системы, без "Ы" и без индикаторов

И было слитно. Это кто-то из модераторов ...

Исправил один недостаток (передерживает короткие позиции).
Спот лонг GMNK 10 лотов, фортс шорт GMM3 1 лот соответственно.
Каждый новый контракт на фортс менять в портфеле не позже, чем за день до экспирации (фьючерс поставочный, можно налететь), по старому соответственно закрывать если есть открытые позиции.

З.Ы. Да простит нам великий и могучий 777, что мы так нагло постим в его ветке, да не рассердится и не оставит нас без новых идей

Не думаю, что имеет смысл стремиться к стерильности в поисках безындикаторных систем. Простая МАшка каши не испортит, главное что бы основа стратегии не строилась на основе данных за расчётный исторический период.

для рядового физика - именно
смысл имеет опираться на адаптивность, а не безиндикаторность

Так все же МАшка или не использовать исторические данные ?
Вроде как одно от другого неотъемлемо

Да, и тот же арбитраж тоже не имеет вообще индикаторов (даже МАшек), но все равно его основа для начала торговли это история
Я бы не был здесь слишком категоричен.
Все хорошо в меру, наверное. Скорее кому чем комфортнее оперировать.

Есть вопрос - все системы рассматривают данные по данным в каком ВРЕМЕНИ ?
Поясняю минуты - столетия меня не интересуют! то есть астрономия мне не интересна.
Есть желание рассмотреть вопрос построения торгового плана в собственной среде изменения цены.

Время можно вообще не учитывать Например вход и тейк и стоп а дальше что сработает если стоп тогда вход на двойной объем или тейк на двойной размер и так далее Если привязаться к графику тогда вход по тренду все таки более вероятен тейк по тренду Но если тейк минимален тогда вероятнее разворот

Я думаю направление правильное. Буду рассматривать изменение объема, как среду развития изменения цены. Предположительно принцип песочных часов. Думаю завязать с аск и бид. Типа накопление их по объему...

Здесь нужна статистика в определенные моменты рынка К примеры рынок падает сморим суммарный объем по стакану и куда пойдет цена и считаем сколько раз и куда выявляем более вероятное событие Таких вероятных событий в определенные моменты рынка может быть много Вот их и собираем в алгоритм

Короче мастерим счетчик объема, за еденицу исчесления времени нужно взять кол-во объема(покупок/продаж)например за кол-во сделок.

вообще любую идею, мысль, и т.п. можно выразить в графике (для глазастых) или в музыке (для слухастых), в скульптуре (для рукастых), короче все пять чувств. для богатых вооброжением можно сочетать )))) так идикатор это будет или цыфры одна строна медали. Из одних движений индикатора каждый идивидум (в отдельности) сделает свой вывод.