Всем доброго дня!

Наблюдаю за работой двух своих агентов с одним и тем же алгоритмом, но разными торговыми настройками.
У обоих таймфрейм 60 секунд, но интервал пересчета - разный, у одного -Пок/Прод(без объема), у другого - интервал.
Так вот у которого Пок/Прод очень часто ( но не всегда) наблюдаются пропуски входов и выходов, у другого таких проблемм нет.
Алгоритм выдает сигнал на сделку одновременно на два инструмента по РЫНКУ, и почему-то имеют место быть пропуски сигналов, причем по одному инструменту сделка может пройти, по другому нет.
У меня есть одно предположение, почему так происходит - при срабатывании условия на сделку начинают выставляться заявки, причем последовательно сначала по одному инструменту, затем по второму, но если между моментами выставления заявок происходит пересчет и условие становиться ложным заявка по второму инструменту снимается.

Задача стоит отлавливать значения Bid Ask и немедленно выставлять заявки по двум инструментам.
В алгоритме есть еще индикатор, работающий на минутках с историей в 100 бар.

Кто может посоветовать лучший и надежный способ реализации такого алгоритма или торговых настроек или устранения пропусков входов и выходов.

С уважением!

Описанное вам поведение легко может быть НА ДЕМО серверах. Когда рыночная заявка снимается с рынка не успев исполниться.
На реале заявка по маркету сразу исполняется.

Если есть пропущенный вход, нужно разбираться отдельно по логам. Возможно логика страдает где-то в алгоритме.

Легко сказать держите, у меня Bid Ask приходят внутри баров, и условия входов выходов срабатывают внутри, простым обновляемым значением тут не получиться удержать. Видимо придется уменьшать таймфрейм, но это увеличит время пересчета, что довольно критично или есть ещё варианты?

Интересно как такое может быть? Как может быть начат новый пересчет если не закончен предыдущий? Насколько я понимаю метод BuyAtMarket завершает свою работу когда получен сигнал от брокера.

Пересчет происходит при изменении Bid или Ask, и по хорошему рыночная заявка должна уходить при первом, удовлетворяющем условию тике, независимо, какие данные приходят дальше, но так почемуто происходит не всегда.

пока не закончен следующий новый не будет начат, но вот как только будет закончен, тогда может сразу начаться новый.
Метод BuyAtMarket завершает работу тогда когда сигнал был передан в менеджер позиций и был выставлен в рынок, НО ЕСТЬ один момент на демо серверах. Маркет заявка может быть снята до исполнения. Такие дела.
И если заявка выставилась с ошибкой вы получите сообщение про это.

Сам проверял что если ставить заявки по маркету через пок/прод, они тупо не исполняются. не успевают даже встать в стакан . НА ДЕМО СЕРВЕРАХ это было. В реале не было.

Удалено.

Используйте прямое управление заявками через ISecurityRt. Там не нужно использовать сигналы.

Спасибо за информацию. Я в своих представлениях ориентировался на информацию с форума.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=51154#Post51154
где как раз написано от требуемом ответе брокера для завершении пересчета.
Сейчас еще одни пазл про устройство ТСлаба у меня сложился. )))

был не прав. Vil верно все расписал. Выше пост поправил.
Снятие маркет заявки может быть только на демо серверах. Я вспомнил что на них наблюдал. В реале не было такого.

ПС: почистил все сообщения свои выше, дабы не вводить в заблуждение никого в том числе себя

Т.е. схема сделки такая?
1. Метод в скрипте формирует сигнал для менеджера команд.
2. Менеджер команд выставляет заявку на сервер брокера и ждет исполнения.
3. Метод заканчивает работу, когда от менеджера команд поступает подтверждение об исполнении.
Так?

Кстати для автора. Еще есть вариант - вынести управление позициями за пределы цикла баров. Т.е. не использовать историю вообще. Для торгующего скрипта она не нужна.

Получается что так. Только подтверждение о принятии к исполнению заявки. Я думаю так будет верно. А тож исполниться она может не сразу сама по себе .
А исполнение для рыночной заявки штука вполне определенная, она исполнится однозначно.
Так что исполнения мы не ждем. Ждем регистрации заявки.

Всем спасибо за ответы!

Убив один день жизни и перебрав все здравомыслимые варианты по изменению логики скрипта, так ничего и не добился, идут пропуски в режиме Пок/Прод и все. (это в агенте, в Лабе все отлично).

Теперь о самом интересном, агенты у меня работают на удаленной машине (32-битная), скрипты я писАл на локальной (64-битная), и переписав (создав заново, а не скопировав файл) скрипт непосредственно на удаленной машине агент чудесным образом заработал как надо с интервалом 60 сек и пересчетом Пок/Прод(без объёма).
В чем конкретно было дело сказать трудно, либо какой-то внутренний косяк в конкретном скрипте, либо битность систем имеет значение, либо х.з.

С уважением!

А вот про это поподробней, а то может я что то упустил в развитии программы.

ну сложно сказать почему после пересборки стали входы проходить корректно. тут либо ошибка была в скрипте либо черт знает что

Обычно управление позициями находится внутри цикла свечей от начала истории до последней закрытой. За счет этого реализована возможность открывать/закрывать позиции на истории. Это полезно для тестов в лаборатории и нафиг не нужна в агенте. Поэтому можно решить проблему пропущенных входов радикально - внести управления позициями за цикл. Нет позиций на истории - нет проблем с пропущенными входами, виртуальными позициями и т.д.

а технически ?

Переработанный пример из хелпа. Цикл for пустой.

Спасибо

Так пересчет Пок/Прод и отвязывает торговлю от баров, а сами бары используются исключительно для расчета каких-либо индикаторов, и всё замечательно работает. Как правило индикаторы требуют определённого периода для расчета, а вот если их не использовать, то можно работать исключительно на тиках, без всякой истории.