Ну вот посчитай для этой прямой системы мат.ожидание, будет МО1 (для этого из "сделки" выведи в Ексель и посчтай среднеарифметическое для столбца "Net Profit")



Для этой мат .пожидание., будет МО2, точно так же ( из "сделки" выведи в Ексель и посчтай среднеарифметическое для столбца "Net Profit"), затем в екселе один столбец "Net Profit1" продолжи столбцом "Net Profit2" и посчитай среднеарифм. этого синтетического столбца, получишь МО3 (т.е. одновременно система1 и система2), и посмотри будет ли МО3 среднеарифм. МО1 и МО2? Или мне скинь экспорт в ексель из сделок, я посчитаю.
зачем большие риски, можно баланс пополам для управления разделить на каждую систему, но если системы перевёрнуты, то можно каждому 100% управления, потому как вероятность однонаправленного одновременного стоплосса будет низкой. (вообще, смотря что здесь принимать под риском, если 5% баланса в каждой сделке, то риск минимизирован, и чаще будет работать противофаза)


у меня и так они были на одном эмитенте и в одно время, однако среднеарифметическое не получается.



интересная статья, жаль что пока в визуале в ТСЛабе думаю это не сделать, т.к. в визуале нельзя количеством управлять, поэтому не помоделировать пока, вообще на мой взгляд здесь основа лежит в фильтрации сделок на основе предыдущих (анализирует нейросеть) и увеличивается количество в определённой сделке, т.е. выявляется зависимость от предыдущей сделки. Зря думаю там книгу хают Р.Винса, у него про эту зависимость есть глава "Серийный тест", другое дело - использовать её или нет, т.к. чаще всего "меньшим из зол" оказывается эту зависимость не использовать, т.к. нельзя знать наверняка, есть она в данный момент или нет, т.к. использование этого при отсутствии завимиости, может принести больше вреда, чем ползы при её использовании и её наличии.