Так, все вклинился вроде. Считаем по трем системам всего. Значица первая будет С1 вторая С2 и третья С1С2. Не, че то опять в осадке...
Да, соврешенно верно, с1 отдельно, с2 отдельно, и с1с2 вместе одновременно.
Originally Posted By: 777
Т.е. мат ожидание группы, сколько бы их не было все равно будет тупо среднеарифметическое межтвоих полученных данных. Т.е. что именно ты хотел еще подсчитать?
меня вот это мучает из Р.Винса ==="когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ожи¬данием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математи¬ческое ожидание, чем просто математическое ожидание группы до включения системы с отрицательным ожиданием! Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы!"=== ------вот я и хотел из этих двух систем, определить как считается для 3-й (их совместной работы), более того, судя из этого выражения :"возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы!" вообще никаким боком среднеарифметическое сюда не пристроить
Originally Posted By: 777
Т.е. в группе из двух систем, что ты написал должно получится 621.835 для 2007г. И никак по другому. А как ты подсчитал? Откуда такое значение 613.31? Значит ты использовал еще какое то ожидание? Причем худшее, чем первые два? И как вообще считались мат.ожидания? По-моему несколько странные значения.
В том то и дело что получилось 613.31, вот табличка:
Считал просто: из ТСЛаба сделок экспортировал сделки в ексель, затем разбил их по периодам, и МО=(вероятность"+" * средний"+")+(вероятность"-" * средний"-"), или можно ещё прощще МО=среднеарифметическое результатов всех сделок. для 3-й системы (группы 1и2) МО я считал так: за период, например 2007, сбил в кучу рез-ты сделок 1й и 2й системы и посчитал для них МО
Originally Posted By: 777
Ну и судя по графикам, в одной системе ты зарядил рабочей шорт, поддержку лонгом, а во второй наоборот? Значит ожидание скорей всего ты подсчитал по третьей, где две рабочей и шорт и лонг.Вот так и получилось странное ожидание 613.31?
Да, так, и получилось 613.31. Вопрос возник кроме того как посчитать МО для группы - из имеющихся N МО, отсюда вытекает - отчего зависит максисмизация МО для группы. Думаю м.б. здесь нужно смотреть вид распределения для каждого МО и форму...
Предыдущий топик
К началу
