Описанное вам поведение легко может быть НА ДЕМО серверах. Когда рыночная заявка снимается с рынка не успев исполниться.
На реале заявка по маркету сразу исполняется.

Если есть пропущенный вход, нужно разбираться отдельно по логам. Возможно логика страдает где-то в алгоритме.