Плюс бесконечность - это бесконечно хорошо, минус бесконечность - бесконечно плохо.
Бесконечность возникает при делении на 0.
1 / 0 = +бесконечность.
-1 / 0 = -бесконечность.
Стандартное отклонение одинаковых значений = 0, думаю, отсюда проблема. Если очень хочется, то можно в формуле проверять значение StDev на 0.

Задумка в примере из первого поста темы была: показать несложный расчет какого-нибудь критерия оптимизации. Я взял за основу расчет коэффициента Шарпа, но считаю его не по доходностям системы за какой-то период, а по ее общей прибыли. Для целей оптимизации (т.е. для выбора наименьшего или наибольшего значения) этого, на мой взгляд, достаточно.

SMA / StDev -- сколько среднеквадратических отклонений укладывается в математическое ожидание величины.
Простыми словами можно так сказать: отношение среднего значения к среднеквадратическому отклонению - это мера плавности изменений (графика эквити, в данном случае).
Можно также сказать, что это значение - величина обратная коэффициенту вариации
Используется ли в каком-либо индикаторе значение SMA / StDev - этого я не готов сказать, не знаю.