Посчитал по Ральфу Винсу для портфеля из двух сиситем оптимальную f, среднегеометрическое зна-е прироста на сделку G, и мат.ожидание МО отдельно для каждой системы 1 и 2 и если бы системы работали вместе одновременно и независимо (группа систем 1,2) отдельно по годам 2007, 2008, 2009 и за период 2007-2009 на RI (Фьюч.на индекс РТС). Мат.ожидание в единицах измерения - пункты фюч.РТС. Метод эмпирический.



Оптимальная f имеет большой разброс значений по годам, что не есть гут. Понятно что нужно выбирать минимум f на истории (в портфеле из 2-х систем это 0,24), но кто рискнёт использовать даже 0,24 от баланса в каждой сделке, есть мнения? (Можно конечно часть баланса выделить для торговли с f) Тем более автор пишет, что период самого длительного проигрыша (не обязательно наибольшего) может составить от 35 до 55% времени работы системы.
------------------------
Есть математики? кто занет как посчитать Мат.ожидание (МО) группы систем 1 и 2 по отдельным мат.ожиданиям МО1 и МО2. Судя по таблице это не среднеарифметическое и не среднегеометрическое...