К вопросу о портфеле скриптов, из книги Ральфа Винса - "Правило: до рассмотрения вопросов управления капиталом вы должны найти игру с положительным мат.ожиданием применимо к торговле только в одной рыночной системе. НО, когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ожи¬данием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математи¬ческое ожидание, чем просто математическое ожидание группы до включения системы с отрицательным ожиданием! Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы!"...надо дальше почитать-))