Алгоритм работает только в дневную сессию. 10:00-18:45
По условию если на конец дня сформировался сигнал - его необходимо будет исполнить по рыночной цене в 10:00 следующего дня.

Если таймфрейм 5 или 15 минут, то проблем не возникает, сделка происходит на открытии в 10:00. НО если работать на 10,30,60 или любом не кратном 15, то тслаб не понимает что 18:45 - это полная (закрытая) свеча и с утра сделка происходит только на второй свече а не в 10:00.

Я использую сжатие и работаю на 1 минутке, и сделка соответственно происходит только в 10:01. Использовать тиковые данные на 15 рабочих алгоритмах не вывезет ни один ПК такой нагрузки - не вариант.

Подскажите как объяснить тслабу, что в 18:45 - это сформировалась и закрылась полная свеча вне зависимости от таймфрейма. Например чтобы все работало так же хорошо как при 15 минутном тайме!

Просто же.
&& Время == 184000 или !=184000

Я понимаю что это должно быть просто. Но у меня не выходит. Вы имеете ввиду использовать блок
времени и условие на открытие/закрытие позиции?

В скрипте использую блок времени и сжатие при тестировании чтобы исключить первую минуту
торгов где непонятно по какой цене исполнят. Но на реальной торговле не получается с помощью
блока времени заставить исполнить вчерашний сигнал в самом начале торгов.

Расписание в свойствах лаборатории выставлено "10:00-18:45"
Блок времени используется с логической формулой "t>=100000 && t<=184500"
Таймфрейм : 30 со сжатием минуток, индикаторы 60 со сжатием

Я не понял к сожелению как использовать то что вы написали : "&& Время == 184000 или !=184000"
Объясните плиз! Методом тыка пытался, но не сработало.

P.S. кстати если не использовать сжатие в скрипте, то работает
правильно, сделка по вчерашнему сигналу исполняется в 10:00

выведите сигнал, который подаете на вход, на график.
Вам нужно сделать так, что бы этот сигнал был на последней минуте торгов.
в свойствах скрипта не должно быть ограничений на загрузку истории по часам(Начало сессии, конец сессии).