Добрый день всем! В связи с началом автоматизации своего трейдинга решил провести опрос и том кто и как тестирует свои системы, сразу скажу, что я в начале этого пути, строю тестирую в ТС Лабе. Прочитал некоторую литературу, посмотрел некоторые видео, но к конкретного ответа так и не нашел. Дак как же все таки правильно тестировать свой алгоритм.
Имеется ввиду на какой истории грамотно и правильно тестировать тот или иной алгоритм, в зависимости от тайм фрейма на котором работает алгоритм или же на разных участаках выборочно, где вы считаете рынок был в разных фазах и т.д.
От одних источников я слышал, что тестировать и соответственно оптимизировать алгоритм нужно в зависимости от тайм фрейма, то есть минутки нужно тестировать на сравнительно небольшом тайм фрейме не более месяца, 5-минутки от 1 до3 месяцев или последний фьюч, часовики от полугода до года и уже на этих периодах проводить оптимизацию, так как считается что чем меньше тайм фрейм тем более рынок изменчив и данные прошлых лет учитывать не нужно.

От других источников слышал, что неважно какой алгоритм и тайм фрейм тестирование и оптимизацию необходимо проводить на длителном промежутке времени несколько лет как минимум, так как бытует мнение, чем лучше и стабильнее на длительном промежутке времени работает система, тем лучше. Читаю книгу, посоветанную мне Роберта Прадо, пока не дочитал, но как то все там размыто сильно написано.
Короче я запутался и прошу опытных алгосистемщиков рассказать в кратце, с чего начинать, может кто ссылку даст на сайт или видео, где без мыла и воды пишут или говорят как правильно подойти к этому вопросу.
У меня есть несколько алгоритмов не сложных на разных таймах, прошу написать свои идею кто и как тестирует свои системы.
Тестируя на данных последнего фьюча одни результаты, тестируя на данных за несколько лет — другие, отличаются не сильно, но допустим на длительном периоде с одними параметрами и переменными система работоспособна и дает положительный результат, но последний месяц, два она держится 0 или легком плюсе, на что больше, то есть на какой период больше обращать внимание? на более ближний или же в целом на несколько лет.
Какие результаты для запуска в реальную торговлю будут актуальными на данный момент?
Если не сложно, в общем и «своим языком» без мыла и воды на каком периоде рассматриваете работоспособность системы и тестируете на исторических данных и соответственно уже проводите оптимизацию?
1 мин
5 мин
15 мин
и часовик
Заранее спасибо за ответы)