Для тех, кто пытается построить стратегию на основе мартингала (наращивание позиции по мере проигрыша).
Как делаю я:
Сейчас обкатываю мартингал с линейным приращением позиции по мере увеличения количества убытков подряд. Проверяю на акциях, без плеча, что бы не давило на депозит и на мозг
Первая сделка один условный лот, один убыток + один лот, два убытка подряд + 2 лота. Вплоть до пяти убытков подряд. Больше пяти - возврат к одному лоту. Можно смотреть по трансляции.

Тема вполне рабочая, поэтому хочу проверить на фьючах Si. Пока что буду проверять в лабе (до НГ).
И приращение можно делать с ускорением. Добавлять не по одному контракту, а по экспоненте, регулируя коэффициент ускорения набора позиции.

Для примера поставил начальное депо в 50000, значит допустимое количество контрактов Si 40.
В линейном варианте всё просто, количество торгуемых контрактов равно количеству убытков подряд, плюс один. Значит можем допустить до 39 убытков подряд

В варианте с ускорением посложнее. Как? видно на схеме. Чем выше коэффициент ускорения, тем меньше мы сможем позволить себе убытков подряд.
Ещё одна маленькая деталь: условное депо разбил на 30т. И один условный лот кратен 30. Т.е при депо от 30 до 59 один (первый) лот, от 60 до 89 - два (первых) и т.д.
Смотрим схему.

Стратежка совсем не важна, главное что бы кол-во убытков подряд не выходило за рамки "приличия", потому как пытаемся обыграть рынок не технически, а математически

З.Ы. Эквити не будет красивой зелёной горкой в мартингале. Но нам (мне) важен конечный результат.

для увеличения "мяска" на рынке соглашусь что стратежка не важна.
но на самом деле все совсем не так. в реале с психологическим трудом переносятся просадки с набором даже до 11 лотов, а вот если хорошую стратежку этим улучшать тогда результ очень гуд. отдельный интерес предстваляют стратегии с множественными входами. там есть ньюанс - после какого выхода позу наращивать и это существенно влияет на эквити.

Разверните тему подробнее пжлст.
Наращивание позиции несколькими дополнительными входами я тоже практикую, но ДО выхода, а не после.

Идеей я пользуюсь давно!! Только я не понял как это ускорение по экспоненте??обычно я пользовался просто +1 по мере убытка, единственное я хочу добавить что бы стратегия была с определенно точным тейк профитом и стоп лосом, иначе получается что при заходе 10 лотами скрипт к примеру закрывает 10 пунктов, что не покрывает наш предыдущий убыток!!!!

Количество следующего в степени от количества предыдущего. Классический вариант это в квадрате, но это жесть ))) нужен неимоверных размеров депозит. но ничто не мешает возвести в степень, например, 1,1 или 1,5

Тоже верно, но я пока не углублялся в этот вопрос (должен ли обязательно последний профит покрывать предыдущий убыток). Пока склонен считать это необязательным условием (потому как трудновыполнимо практически). Профита заданной величины можно и не дождаться

Да множественные входы это класс, это как раз усреднение позиции, кстати скрипт запустил с этого контракта, ниже скрины, дайте оценку плиз. Единственное скажу почему такое расхождение между лабой и агентом потому что агент был запущен позже чем лаба!!!!!!

ну логика обычно такая -> если последняя сделка убыточная то увеличиваем кол-во лотов. а если в момент т-1 у нас было сделка1 - закрыта и сделка2 -ведется, то какую мы будем считать последней?
и вот сдесь опять же противоположное вашему утверждение - мартингал должен быть частью стратегии. по тому как мы можем поступить по разному : контролировать или нет наличие активной сделки в сопутствующем или несопуствующем направлении или как таковой, пытаться привязаться к безубытку и прочее и прочее. сами понимаете что результаты будут совсем разные . ради интреса соберите один алгоритм в разных вариантах и пустите не реал - занимательно наблюдать реальную разницу.

в приложении реальный случай из моей практики - из за того что сделка на 12лот закрылась позже сделки на 13лот - сделка на 14 не стала 4лотами.( смотрим даты и время)

Я если честно вообще противник увеличения числа лотов!! Лучше использовать усреднение позиции, что бы избежать больших просадок и соответственно не боятся и не пить валерианку при закрытых минусах больших количеством лотов. Это лично мое мнение!!! Хотя таких Алгоритмов у меня хватает и все они в корзине лежат пылятся!!!

яб не рекомендовал ваять мартингалы на визуальном редакторе. Нормально не напишется, либо будет чудовище с 1000 кубиков. Да и невозможно управлять числом уровней. Либо ты вкодил 6 и все, либо надо вкодить 10 или 11 уровней и все что сразу раздует число блоков в пару раз.

В общем даже боюсь представить как можно такое наделать. Ну если только с большими огрехами.

не надо усложнять, все гениальное просто

Зачем 10-11 уровней можно, 2-3 не более для краткосрочной стратегии. Иначе надо очень хороший депо под 10 уровней!!!

Простите за ошибки в пунктуации, запятую не там поставил!! Зачем 10-11 уровней, можно 2-3, не более для краткосрочной стратегии!!!

Не, всё нормально пишется. Легко, понятно и с интересом
Даже такое чудище не так страшно как его малютка (или как его малюют, точно не помню) Есть давно уже слои (объединения в группы). Оч удобная функция для громоздких архитектур.
Видели бы Вы, Родион, видели Чудища собираемые в автокаде, вот где страшно не по-децки. Одно задание на чертёж модельной оснастки для автоматической формовки ХТС со стрежнями, может ввести в депрессию на месяц
Глаза боятся - руки делают. А большие огрехи (и тем более маленькие) легче искать на поле редактора, чем вылавливать лишний пробел или точку в коде. Но возможно это дело простой привычки и Вам легче в коде.

З. Ы. В самом начале я как раз и написал как осуществить мартингал парой кубиков (которые при желании можно собрать в один).
Если их отключить, то будет обычный скрипт без управления позицией. Равно как их (эти пару кубиков) можно подключить к любому скрипту, превратив его в мартингал с регулируемым (или линейным, по желанию) "ускорением".

в общем и целом согласен, а вот про 1000 кубиков НЕТ. Не будет у вас это нормально работать скорее всего . Вы голову себе сломите наверняка

Не пробовал делать скрипты в 1000 кубиков, стараюсь пользовать простую логику.
К тому же все логические кубики можно объединять в один или несколько и так же расчётные. Удобно или нет, решать каждому. Что то я объединяю в один логический блок (кубик), а что то разбиваю на несколько, для удобства восприятия, правки и работы.

Родион ты не прав работает нормально, даже хорошо и быстро идет пересчет на истории я, я проверял. Скрипт состоит из 30 кубиков! Регрессия вот это долго пересчитывается, хотя использую всего лишь 6 формул в расчетах

ну я говорил про 1000 кубиков. 30 работает отлично. спору нет. А вот про тыщу был прецедент уже. Я не с потолка взял . Есть вундеркинды которые стока кубиков делают.

Ни чего себе!!! Наверное ГРААЛи делают!!!