Как-то попалась статейка по оригинальной оценке эффективности ТС . Сваял скриптик по реализации идеи, всё работает..
Конечно этот параметр просится в таблицу оптимизации, лишняя оценка бы не помешала..

В свое время читал и даже не знал как подступиться....
Еще один инструмент для определения эфф.ТС.)
Спасибо !

с картинками что то не понятно. две одинаковых кажется

неее....у одной SV 7 (Si) , у другой 16..Eu ))

Ну как же, все верно Сергей разобрался..
На первой картинке SV=16, что по авторской концепции хорошо, а на второй SV=7,сл.система не совсем эффективна..

ЗЫ ..пока набирал, Сергей то же ответил..

Оч.хорошая штука !
небольшой коммент
где число 7 - торговля 1 лотом
где 16 - 2 лота...т .е. эфф систем примерна одинакова при торговле 1 лотом....
мораль - чем больше заходов тем лучше))
НО - если в теории все вернои и если эфф системы < 10 - (1 лот),это дает некоторую уверенность в "завтрешней" торговле данной системой, что НЕ подгонка..))

не по глазам

а как на этот тест влияет интервал данных? ну тоесть будет ли влиять знает ли эта система эти данные (интервал оптимизации) или ей подсовывают бек/фьюч тест ?

..в статье автор берет часовой график за год, ну а в остальном имхо щупать нужно индивидуально...

я предположил что таймфрейм нужно использовать такой же как и у проверяемого алгоритма