Сделал фьючи RI и Сбера (коррелированы) и RI и SI (раскоррелированы, почти в противофазе), всё работает, но почему такие выбросы?, может есть корректный способ сгладить?
Рыночный "шум", внебиржевые сделки, сорванные стопы и прочие прелести раскорреляции.
Для наглядности сделай ОЗ, которое будет повторять цену в период корреляции и не будет меняться в период раскорреляции.
Хочу отметить важный момент при анализе линейной (не возрастающей и не затухающей) корреляции:
Можно анализировать таким оброзом абсолютно разные БД. Они не обязаны быть похожи ни по номиналу, ни по сути.
Поиск взаимозависимости можно вести, например в объёме и цене, телах и тенях свечей, и вообще в любых ЧИСЛОВЫХ потоковых данных.
Предыдущий топик
К началу
