Сделал специально для http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64573#Post64573
Сделано кубиками, с подробной разбивкой на действия.
Константой "к" определяем отрезок на котором ищем корреляцию (НЕ может быть равным 1).
Всё это можно сделать в один индикатор, но мне лень. Кому интересно сделайте свой собственный индикатор на этой основе.
Можно, например проверять корреляцию направления и объёма или ещё чего, любых двух числовых потоков.
Критическое значение взято в 0,8 но можно менять через константу "krit".

Сам материал по вычислению коэффициента корреляции Пирсона http://uchimatchast.ru/teory/pirson_primer.php

КЭП, а в каких единицах меряется отрезок (константа "k")?

Это период поиска корреляции. Целые числа, больше единицы.
Если поставишь 2, то корреляция будет анализироваться в двух последних свечах, если 100, то изучается весь массив данных от двух потоков за последние 100 свечей.
Т.е. это не период (или всё таки период), а ширина базы данных для анализа корреляции. Чем больше массив данных, тем больше нагрузка на железо.

Сделал фьючи RI и Сбера (коррелированы) и RI и SI (раскоррелированы, почти в противофазе), всё работает, но почему такие выбросы?, может есть корректный способ сгладить?

Рыночный "шум", внебиржевые сделки, сорванные стопы и прочие прелести раскорреляции.

Для наглядности сделай ОЗ, которое будет повторять цену в период корреляции и не будет меняться в период раскорреляции.

Хочу отметить важный момент при анализе линейной (не возрастающей и не затухающей) корреляции:
Можно анализировать таким оброзом абсолютно разные БД. Они не обязаны быть похожи ни по номиналу, ни по сути.
Поиск взаимозависимости можно вести, например в объёме и цене, телах и тенях свечей, и вообще в любых ЧИСЛОВЫХ потоковых данных.

ОК. Спасибо КЭП..

Дело в том, что такой способ, это поиск прямой, непосредственной взаимозависимости (например, чем дальше в лес, тем толще партизаны). Такой анализ примитивный. Например при изучении графика мощности двигателя от оборотов, зависимость проявляется по разному. На малых оборотах она возрастающая, в некотором диапазоне линейная и в конце затухающая.
Поэтому одного такого анализа не достаточно. Надо ещё анализировать нелинейную корреляцию и проверять на возрастание/затухание и много чего ещё.

Статистика весьма интересная наука и довольно точная (наука). Но я давно уже выбросил свои учебники по ней и начинать заново что то лень. Тем более с непонятными целями и задачами.

Предлагай своё видение и можно что нибудь набросать в кубиках)))

По поводу сглаживания: ну масса способов, от вычисления плотности положительных значений за период, до ступенчатого изменения кривой, с заданным шагом.

а вы коррелл делали по приращениям или по сырым ценам? Чтото график мне совсем не нравится. Такого быть не должно. Ну если только период расчета 1 или 2 то возможно.

По типикал прайс, т.е. по средней цене тела свечи.
Но смысл в том, что бы искать взаимосвязь (корреляцию) тех величин, которые нас интересуют. Можно приращения смотреть, можно размер тел или теней свечей, хоть с датой или временем искать взаимосвязь.

А то, что график несимпатичный, так по другому и не должно быть. Коэффициент корреляции Пирсона показывает непосредственную взаимосвязь (прямую корреляцию) и больше ничего.

Больше критического значения - значит взаимосвязь скорее есть, чем нет.
Меньше критического значения - значит взаимосвязи скорее нет, чем есть.

Период расчёта не может быть равным 1. Во-первых формулы не позволят делить на ноль, во-вторых там по определению сравниваются значения со средним из выборки.

Добрый день.
Мне кажется в данном скрипте есть ошибка.
1. разместил квадратики так как было удобно мне для восприятия (связи между ними не менял естественно).
2. см рис. В самой формуле fs1 идет расчет по srs, а связь стоит от szs (на рис отмечена красным), то есть берется только сумма значений на интервале "к", а не их средняя величина.

Оставшуюся часть реализации формулы не смотрел, если не затруднит проверьте ее.

добавлено:
странную вещь обнаружил - значение fs1 остается неизменным как при наличии связи от srs так и при отсутствии её.

TSLab в некоторых случаях сам ищет связи к блокам. Если не находит, то выдаёт ошибку и не позволяет скрипт выполнить. Если позволяет, значит недостающая связь найдена и обработана.

Сам скрипт у меня не сохранился, т.к. изачально делал его как вспомогательный пример и для себя не использую.

здравствуй те сравнил два скрипта корел. пирсона с етой ветки и от сюда http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=65144, периоды одинаковые "10" и получились разные результаты у кого не верно?? http://prntscr.com/76wt49