вопрос и простой и сложный - как при разработке и тестироании алгоритма учесть своп сделки или комиссию от своп сделок?

А что именно Вы понимаете под своп сделками?

видимо перенос через ночь. Хотя я тоже пытался понять но не смог.

это встречная сделка открытая на USDRUB_TOD при переносе сделки через ночь на равное количество лотов торгуемых на USDRUB_TOM. wikipedia . брокер за неё взымает нехилую комиссию 10%-16% годовых от стоимости базового актива. описанно это в реглементе брокерского обслуживания. Своп-сделка это аналог СПЕЦРЕПО на фондовой секции.


как я уже говорил некоторые брокеры комиссию за своп сделки берут всегда, некоторые только при недостаточности собственных средств.

Очевидно следующее:
1. Выяснить какую комиссию берет Ваш брокер.
2. Выяснить хотя бы приблизительное среднее кол-во сделок в скрипте с переносом через ночь, если считаем за год, либо всех, если берем всю историю. (видимо самая сложная задача, в лаборатории берем дата входа и дата выхода, если не совпадает последняя, то +1 на счетчик обновляемого значения)
3. Применить "относительную комиссию"(или другую, в зависимости от комиссии Вашего брокера) с учетом отношения всех сделок(или за год) к тем, что с переносом.

это все сводится к тому что программа не правельно считает результаты алгоритма при подобных условиях и тем более неверными являются редультаты оптимизации. можно прикрутить счетчик и считать по 0,0439% в день но это не выход . и тем более это не выход для неопытных пользовотелей купившихся на видимую простоту разработки в TSLab.
должен быть блок комисси с комиссией за свопсделку в день, соответственно он должен влиять и на результаты как таковые и на результаты оптимизации. не надо меня отсылать к закладке "предложить идею" то что должно быть не требует голосования. Своп-сделки используются еще и форекс брокерами активно.

я конечно для себя выработал способ аналлогичный предложенному ViL`ом значительному завышению комисси но это не выход - нет возможности протестить манеменеджмент, короткие но прибыльные сделки( без переноса через ночь) принимаются за убыточные ну и проч прелести. без многократного тестировния на реале не обойтись, а тест на реале на USDRUB_TOM не дешевый. и очень бы хотелось удешевить этот процесс за счет автоматизации и четкого соответствия расчетных результатов.

биржа по валюте собирает своп комиссию. не знал. думал тока форекс кухни это делают.

Решение либо как Vil сказал либо рисуется кубик комиссии, в котором прописываются правила. Комис, своп комис. Ну и так далее.

ПС: "купившимся" на простоту разработки новичкам своп сделки нафиг не нужны они на валютную секцию не полезут вообще

уточни плз это рисование пользователям реально сделать самостоятельно ? так чтоб правельно влияло на результаты?

это нужно кубик делать для комиссии. чтобы после завершения сделки накладывались расходы на своп к общей комиссии. то есть программить.

вопрос в том кто это сможет сделать разработчики или энтуазисты?

Это вам нужен программист который сделает . Больше сказать нечего.

Есть еще очень простой вариант, если не используется манименеджмент в стратегии.
Сделать стратегию, потом скопировать скрипт, в котором запретить перенос позиций через ночь. Смотрим кол-во сделок в одном и втором. Разница - это четкое кол-во перенесенных через ночь позиций.

манименджмент нужен и архиважен.