#64405 - Mon Sep 01 2014 04:17 PM
Ложное срабатывание лимитной заявки
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
Добрый день!
Только начинаю тестировать первого агента.
И сильно беспокоит проблема.
Лимитная заявка "срабатывает" из-за пустых баров.
Т.е. в баре ни каких сделок не было. На графике появляется "чёрточка". Объём бара разумеется нулевой.
Но агент вопит "пропущен сигнал на открытие позиции!!!"
"требуется вмешательство через менеджер команд!"
После чего мой скрипт фактически не работает.
И не может среагировать на реальные сделки.
Может кто подскажет как игнорировать пустые бары?
По форуму предварительно полазил. Ничего по теме не нашёл.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64413 - Mon Sep 01 2014 05:03 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
old hand
Registered: Tue Jan 17 2012
Записи: 1110
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64623 - Tue Sep 09 2014 01:12 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: SupportTSLab]
|
stranger
Registered: Wed Sep 21 2011
Записи: 14
|
Да эта старая проблема. Агент выставляет лимитную заявку на нужный тебе уровень, цена доходит до него, исполняет чью то другую заявку на этом уровне, и уходит оставив твой лимитник не тронутым. Агент же считает что раз цена коснулась уровня значит и заявка твоя исполнилась, а по факту лимитка осталась в стакане.
Проблема обсуждалась давно!
Разработчики, ну исправтье уже, косяк то очень значительный!
Отредактировано kovmiss (Tue Sep 09 2014 01:15 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64647 - Wed Sep 10 2014 01:55 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
"исполняет чью то другую заявку на этом уровне" - ах если бы!...
О проблеме "исполнения чужих заявок на моём уровне" - я знаю. Форум читал. Да, мне это тоже не нравится и "ждать исполнения" решает проблему плохо...
но мой вопрос совсем не в этом!
Я работаю на малоликвидных инструментах.
У них 98% минуток - это "чёрточки" (пустые бары) без объёмов.
Вот эти "чёрточки" и "типа совершают сделки" после чего агент с удивлением мне пишет "пропущена сделка!".
Да какая нафиг сделка??? Если "чёрточки" (пустые бары) показывают какая цена была 2 дня назад! А сейчас бид с аском ускакали далеко от старой цены. Просто по ним сделок не совершается!
Т.е. имеем длинный ряд пустых баров. По древней цене.
Мой агент играет в свою игру, переставляя лимитные заявки.
И как только мои заявки пересекают линию старых пустых баров - они "срабатывают".
Т.е. если 3 дня назад цена была по 10000, а я сейчас хочу продать по 9000, то агент радостно говорит: "Так ведь цена 10000! Твоя сделка совершена! Правда почему-то я не смог её сделать и пропустил..."
Бред получается.
Со временем пошлю это в техподдержку.
Когда толком разберусь как этой тех поддержкой пользоваться.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64649 - Wed Sep 10 2014 02:14 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Мне кажется, раз такой неликвид - может стоит чуть усложниться и поднапрячься и передалать на bid и Ask!.. С историей конечно сложновато, однако можно накопить или в нете поискать...
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64657 - Wed Sep 10 2014 07:44 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Igor_T]
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
1) Я не знаю где взять историю Аск-Бид.
2) Копить её нужно годами. (самый минимум пол-года)
3) В агенте итак используются Аск и Бид.
Но какое это имеет значение, если при выставлении заявки она всё равно срабатывает от пустых баров, а не от свечей со сделками?
Представь себе что текущий Аск 10000. Ты ставишь заявку на продажу по цене 9999. (чтобы у тебя первого купили)
... и она срабатывает на следующем же пустом баре, т.к. он нам показывает цену 11000. (т.е. агент думает, что происходит выгодная сделка! А на самом деле эта сделка произошла позавчера.)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64659 - Wed Sep 10 2014 08:27 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
journeyman
Registered: Thu Feb 21 2013
Записи: 82
|
Нужны адекватные лимитные заявки. Куча народу уже про это писали, и много народу их ждут.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64661 - Wed Sep 10 2014 09:10 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Snowman]
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
"Нужны адекватные лимитные заявки" - другими словами, вы поняли мою проблему? И она нерешаема в рамках текущей версии?
Т.е. реагирование на пустые бары никак не отключить?
(а может вы посоветуете какие-то альтернативные методы заявок, дающие нормальный результат?)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64666 - Wed Sep 10 2014 09:43 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
journeyman
Registered: Thu Feb 21 2013
Записи: 82
|
После того, как прошла сделка по цене, где стояла ваша заявка, но вашу заявку не взяли, есть 3 варианта событий:
1)Агент будет говорить, что пропущен сигнал входа и снимет заявку
2)Заявка будет стоять по той же цене, и никуда переставляться больше не будет
3)Заявка откроется по рынку
В виз. редакторе только так.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64667 - Wed Sep 10 2014 09:54 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Snowman]
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
"После того, как прошла сделка " - ни каких сделок по моей цене не происходит.
Я много раз повторял, что проблема из-за пустых баров. Т.е. баров вообще без сделок.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64669 - Wed Sep 10 2014 11:03 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
journeyman
Registered: Thu Feb 21 2013
Записи: 82
|
Дак поставьте ограничение по количеству баров тогда в агенте, он просто не будет брать а расчет свечки, которые были 3 дня назад.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64670 - Wed Sep 10 2014 11:10 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Snowman]
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
Спасибо за предложение.
Но боюсь оно не применимо.
Т.к.
1) Проблема не в трёх днях. Это экстрим. Проблема в устаревании данных даже на 1 час. Т.к. старые данные есть старые.
2) Если даже ограничить срок несколькими часами, то начинались глюки агента. Уже не помню что конкретно, но какие-то индикаторы (то ли бид-аск толи ещё что) в агенте просто не рассчитывались. Если агент работает не с самого утра.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64671 - Thu Sep 11 2014 12:08 AM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
1) Я не знаю где взять историю Аск-Бид.
2) Копить её нужно годами. (самый минимум пол-года)
3) В агенте итак используются Аск и Бид.
Но какое это имеет значение, если при выставлении заявки она всё равно срабатывает от пустых баров, а не от свечей со сделками?
Представь себе что текущий Аск 10000. Ты ставишь заявку на продажу по цене 9999. (чтобы у тебя первого купили)
... и она срабатывает на следующем же пустом баре, т.к. он нам показывает цену 11000. (т.е. агент думает, что происходит выгодная сделка! А на самом деле эта сделка произошла позавчера.) не очень понятно, почему такие действия делает агент, если можно его настроить снимать лимитную заявку, не исполненную N баров (периодов). Может поставить вообще пересчет "сделка", а не какой-то период, как вариант. Все же я в танке - агент поставил лимитник, в этот лимитник никто "не ударил" ----- сделки быть не должно.. Почему вы пишите, что сделка совершается? Или имеется ввиду истоическое тестирование в лаборатории? Можно поставить условие в скрипте по времени по сути такое: если с момента выполнения условия на вход прошло не более 5 (N) минут - заявку держим, если нет - отмена. Пауза 10 мин....
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64703 - Thu Sep 11 2014 06:13 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Igor_T]
|
stranger
Registered: Sat May 31 2014
Записи: 21
|
"Может поставить вообще пересчет "сделка", а не какой-то период" - у меня стоит пересчёт "Пок-прод" иначе просто не работают Аск и Бид. Я бы может и рад поставить интервальный пересчёт...
"в этот лимитник никто "не ударил"" - агент считает, что "ударил". Т.к. пустая свечка была по более выгодной цене.
Имеется в виду именно агент.
" если нет - отмена" - у меня заявки стоят непрерывно. Просто меняется их цена.
П.С.
Судя по тому, что о подобной проблеме я на форуме ничего не нашёл, я тоже "в танке" :-)
"... броня крепка, и танки наши быстры!..."
Отредактировано Dijkstra (Thu Sep 11 2014 06:15 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64706 - Thu Sep 11 2014 08:07 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
journeyman
Registered: Thu Feb 21 2013
Записи: 82
|
Если у вас стоит лимитка, то совершить сделку по более выгодной цене, не исполнив вашу лимитку не могут, это правило книги ордеров. Пишите в тех поддержку.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64716 - Thu Sep 11 2014 11:17 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Snowman]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
тоже не пойму - исполнение или не исполнение сделок агент берет из таблици сделок, а в ней должно буть пусто, т.к. фактической сделки не происходило... Ладно, тоже в танке наврное и в бронепоезде.
Где в логике ошибка - либо программы, либо создателя алгоритма:))
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64718 - Fri Sep 12 2014 01:33 AM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: Dijkstra]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
|
"исполняет чью то другую заявку на этом уровне" - ах если бы!...
О проблеме "исполнения чужих заявок на моём уровне" - я знаю. Форум читал. Да, мне это тоже не нравится и "ждать исполнения" решает проблему плохо...
но мой вопрос совсем не в этом!
Я работаю на малоликвидных инструментах.
У них 98% минуток - это "чёрточки" (пустые бары) без объёмов.
Вот эти "чёрточки" и "типа совершают сделки" после чего агент с удивлением мне пишет "пропущена сделка!".
Да какая нафиг сделка??? Если "чёрточки" (пустые бары) показывают какая цена была 2 дня назад! А сейчас бид с аском ускакали далеко от старой цены. Просто по ним сделок не совершается!
Т.е. имеем длинный ряд пустых баров. По древней цене.
Мой агент играет в свою игру, переставляя лимитные заявки.
И как только мои заявки пересекают линию старых пустых баров - они "срабатывают".
Т.е. если 3 дня назад цена была по 10000, а я сейчас хочу продать по 9000, то агент радостно говорит: "Так ведь цена 10000! Твоя сделка совершена! Правда почему-то я не смог её сделать и пропустил..."
Бред получается.
Со временем пошлю это в техподдержку.
Когда толком разберусь как этой тех поддержкой пользоваться. Зачем использовать закрытие бара? Используйте бид и аск вместо закрытия бара.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64735 - Fri Sep 12 2014 12:37 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: ViL]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
в тему:
Как-то на американской бирже появились акции ценой в 1 цент.
- Один американец рассуждает: "Дальше им падать некуда, могут только расти", отдает приказ свему брокеру: "Купи их на 1000 $".
- Брокер купил. На следующий день те же акции стоят уже 2 цента.
-Американец рассуждает: "Куплю ещё , может еще подрастут ..."
И точно - на следующий день акции уже по 3 цента.
-Американец звонит своему брокеру: "Срочно продавай !"
На той стороне трубки - усталым голосом:
"КОМУ ?!"
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#64736 - Fri Sep 12 2014 12:42 PM
Re: Ложное срабатывание лимитной заявки
[Re: 777]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
в тему:
Как-то на американской бирже появились акции ценой в 1 цент.
- Один американец рассуждает: "Дальше им падать некуда, могут только расти", отдает приказ свему брокеру: "Купи их на 1000 $".
- Брокер купил. На следующий день те же акции стоят уже 2 цента.
-Американец рассуждает: "Куплю ещё , может еще подрастут ..."
И точно - на следующий день акции уже по 3 цента.
-Американец звонит своему брокеру: "Срочно продавай !"
На той стороне трубки - усталым голосом:
"КОМУ ?!" маркетмейкеру конечно же :))
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу