— Какие системы создают люди?

— Как правило, работоспособными являются простые системы, основанные на тех же скользящих средних. Если ты не можешь изложить суть своей системы двумя-тремя фразами, то что-то с ней не в порядке. Дилетанты создают закрученные системы, но они, как правило, не работают. Давайте вспомним первый курс института — аппроксимацию полиномами по методу наименьших квадратов.

У нас есть набор из десяти точек, и нужно подобрать полином так, чтобы его график наилучшим образом проходил через эти точки. Начинаем с полинома первого порядка F(x) = a(0) + a(1)x — это прямая линия, получается не очень хорошо. Берем полином второго порядка — уже лучше. Пытаемся улучшать дальше и в конце концов приходим к полиному девятого порядка — его десять параметров можно подобрать так, что график пройдет через все десять точек. Идеальная аппроксимация?

Примерно так действует дилетант, разрабатывающий свой метод торговли на основании исторических данных. Сначала он пытается найти закономерность с помощью двух параметров — не получается, он добавляет новые и новые параметры, постепенно усложняя систему. В итоге получает пятиэтажную формулу с десятью параметрами, на его взгляд, очень хорошую. Стопроцентное предсказание на ценовой истории! Но потом появляются точки 11 и 12, которые не имеют ничего общего с предсказаниями, и вся система ломается. Такой подход к созданию торговой системы — банальная, но очень распространенная ошибка.
http://algoritmus.ru/?p=6354