Товарищи!
Вашему вниманию предлагается тестовый робот, результаты за последние 3,5 года (43 месяца) фьючерса на РТС. Перенос на ночь есть. Комиссия - 100 за круг (т.е. в кубике "абсолютная комиссия" указано 50). Плечо не указывал (коэфф. кредитования - 1), кол-во контрактов -1. Докупок нет (в будущем система будет докупаться, то есть входить 50% и 50%, то есть в потенциале прибыли больше)

Опыта у меня немного, скажите пожалуйста, какие тут подводные камни или это тот самый грааль, который все ищут?) Спасибо

доход
http://gyazo.com/5584b1c0ab3440cd19ca8fedefe9f9d4
результаты
http://gyazo.com/591f421df6bdbdc832c7dd4373e07a97

Очень тяжело Вам будет высиживать 20% прибыльных сделок. При тестировании 3,5 года проходят за минуту, в реале за 3,5 года)))
Я бы стремился к 30-40%.

Мне кажется, что такая средняя прибыль была бы допустима для системы, которая не переносит позицию через ночь. С переносом стоит попробовать поискать резервы по ее увеличению.

Может стоп попробовать увеличить? Что будет?

Ну и поменьше подгонов и оптимизаций))) Система не должна сливать на большом разбросе значений параметров.

Это мое личное мнение, могу быть неправ. На абсолютную истину даже не пытаюсь претендовать.

Исключите логически первую свечку и результаты в студию, и проскальзывание можете тогда 20*20 сделать. тогда и можно оценить получше, ну и кол. параметров которые оптимизировали тоже плиз

Первую 1-минутную свечку имеете в виду?

Френд, а есть простой способ осуществить вашу правку? Я принудил выходить к концу дня и заходить после первой минутной свечи в напрвалении предыдущей сделки через формулу "последн выход по имени"==true, прописав в блок имя последнего выхода, но имена множатся, если сделка длится несколько дней - и так запутаться можно)

Скажите, вот ТС подразумевает, что активная заявка - false, то есть входим однажды. Так у многих систем, ну или входим дважды максимум. А если задать неограниченное число входов - получается мы сглаживаем фактор случайности и картина выглядит более адекватно, т.к. кол-во сделок возрастет. Понятно, что в реальности мы не совершим такое кол-во входов, но я говорю в целом, как узнать прибыльна ли стратегия, если поднимать историю за 2007 год не хочется.. Нет?

можно несколькими способами.
1. по лог формуле по запрету по времени
2. по номеру свечи запоминаете номер в последней свече под закрытие и так же через oz но запрет через номер свечи
3. по времени в минутах, 600 = 10 00
Суть именно а том что бы не было входа/выхода в первую минуту, так как реальная цена будет не та что в лабе. а проскальзывание не исправит, так точнее на порядок

2005-2008 нет смысла смотреть, там все зарабатывает

Анатолий, спасибо за отзыв, есть о чем подумать

Просто в настройках скрипта выставьте показатель Начало сессии с 10.01 или с 10.05 в зависимости от Time Frame скрипта.

Скрипт немного скосит, но сразу будет видно влияние утренних ГЭП на его работу. Если результаты будут отличаться радикально (от 20% всей результативности скрипта) - советую пройти сделки за последний год глазами и посмотреть, что можно сделать.

Что-то вроде стресс-теста:)

По кривой доходности есть несколько участков, где цена инструмента совершает достаточно решительные и затяжные движения в одном направлении (как минимум падения), а скрипт на них не зарабатывает и даже немного теряет - посмотрите почему...

У вас трендовик, он должен запиливаться на боковом и суббоковом движении, но не на полетах вниз.

Игорь, данный скрипт входит в сделку не ранее 10-30. Единственное, что выходы из сделки надо было тоже прописать не раннее 10-02, что я сделал. Результаты практически не изменились.
Буду разбирать те места, о которых вы сказали, но без фанатизма, предполагая еще и выброс дисперссии

Входы фигня, предложение было для проверки выходов (пролетание стопов утром...). Не изменилось - супер.

Согласен с анатолием - 20% прибыльных сделок для меня крайне тяжело. Хотя кому как, да и можно вообще не включать алгоритм до N убыточных сделок подряд или просадки на определенную величину. Тогда одной из первых сделок может оказаться прибыльная... как следствие сразу в профитную зону...

В целом - такая доходность просто не грааль, просто трендовый робот. Если работает - даст прирост существенно больше депозита в банке. Учти подвисание, некорректность программы, 2-3 пропущенные случайно прибыльные сделки, падение метеорита - итого 30% годовых. Приятно, но обогатит только лет через 8-12.:) ИМХО

Если возмешь принцип и попробуешь брать куски поменьше (тренды на меньшем TF или более узких настройках), то, возможно, доходность сможет возратси на 30-40% годовых.

негде лайкнуть, спасибо, Игорь

Сам такой.
Как доделаешь - пиши, может будет интерес в обмене скриптами или еще чем... У меня есть тема в разделе "Беседъка".

на связи