Остановился на варианте интервал пересчета "интервал" и интервальный период "1 тик".
Чем отличается "сделка" от "тика" - не понимаю. Ведь тик обновляется на каждой сделке при изменении цены.

Не, так не делайте (это для потомков) На свече, после предыдущей сигнальной на вход, всю следующую минуту была пачка сделок А должна быть одна на вход и сработка стопа.

Спасибо Кэп, что тратите на меня свое время!

VladMihу тоже спасибо!


В мире все взаимосвязано и добрые дела возвращаются.

Если я правильно понял, Вы уперлись в задачу, которой нет (или не должно быть). Не надо стремиться к тому, чтобы что-то выполнялось "до пересчета программы". Надо стремиться к правильности алгоритма -
в вашем случае к тому, чтобы удаление "лишнего" ордера происходило до того, как скрипт приступит к действиям, которые могут привести к нежелательным последствиям при наличии "забракованного" ордера.
Вот и всё. Главное, что удаление раньше открытия.
То есть если даже цена зацепит ордер, то ДО его открытия он будет удален, а значит и нежелательного открытия не будет.
Хх.. Такая простая штука, что даже не смог просто написать. :)))

Я вас понял :)Не понял тут только одного, как при наличии лимитного ордера (который выставлен на бирже) можно сработать быстрее, чем биржа? Цена касается лимитки, скрипт дает сигнал на удаление этой лимитки. Время отклика примерно 100-300мс через коннектор Квика. Через Плазу2 около 60мс.

И еще вопрос: каким способом скрипт выполняет удаление ордера? На форуме ничего подобного не нашел. Искал долго

Если на пересчете нет условия на выставление ордера, ордер снимается.
Либо если закончилось "Ожидать исполнение" в свойствах скрипта(цена задела лимит или условие, ждем кол-во баров, снимаем ордер, если Автооткрытие/автозакрытие меньше, чем "Ждать исполнения")

Вооооот. О чем и речь, что тогда единственный вариант - это при выставленной заявке делать отдельное условие на ее удержание. И пересчет по этому условию будет на ТФ меньше, чем по условию открытия позы. Правильно?

не понял вопроса.

Мне кажется, что мы думаем о разном

Попробую так, дано:

Условие, при выполнении которого выставится лимитная заявка => условие выполняется => заявка выставляется на следующем М1 баре. После После выставления лимитки, через 1 сек выставляется стоп. Для этого используем сжатие S1 в М1. Условие выполняется по сжатым М1, S1 используем для стопа.
Пускай, например, лимитка на покупку у меня выставляется по цене РИ 120000. Лимитка стоит пока несработанная. Цена, не коснувшись лимитки, уходит на 119900. Как только это произошло, лимитка на покупку 120000 удаляется. Все, ждем следующего сигнала. Если цена гуляет между 120000 и 119900, то ждем. Хоть 5 минут, хоть 15.

Как выполнить последнее - понятно. Просто в настройках скрипта выставлю ожидание ХЗ сколько баров. Тут придумаю.

Я давно уже понял, что если выполняется условие на выставление лимики, она выставляется и не срабатывает, то на след. свече она удаляется (если не выставляем ожидание исполнения). Тут у меня вся загвоздка в том, что условие на выставление заявки и условие для ее удаления - разные и второе идет после выполнения первого.


Либо я туплю

Подайте условие, что цена между 120000 и 119900 на вход лимитной заявкой.

Вот я тууууууупень!!! Столько дней мозг не в том направлении работал. Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!!

Делов то было на 5 минут

Теперь в лог стала время от времени появляться такая штука. Это что-то унылое для скрипта?

Ну там все написано в принципе.

Непонятно же Выскакивает на ровном месте, не имеющим ничего общего с сигналами.

В настройках можно включить английскую версию программы.
Со скриптом и логами на поддержку.
Полагаю проблема где-то в разжатии. Возможно используются сжатые данные вместе с разжатыми в одной формуле или в одном блоке. В любом случае нужно смотреть скрипт.

Искал на китайском - нет такого языка. Не зачет.
Отправил. Буду надеяться на оперативность
Не, нормально все с этим.

Сжать в секунды нужно использовать с тиками.