Не совсем так.

Если уже переходить к портфелю - да.

Если оценивать систему как таковую - нет. Все расчеты на 1 контракт, все риски и т.п. То, что в данную систему ты вложешь треть депозита не поменяет ее сущьность - как дает просадку 20%, так и дает....

Т.е. имея 2 системы с показателями на 1 контракт прибыль/рис 3/1 и 15/1 я бы вообще на первую ни копейки бы не клал... Потому что за то время, пока она будет в просадке на 20%, вторая заработает в 5 раз больше.

Надеюсь смог передать общий смысл.
Money managment определяется не только по портфелю:
- по портфелю общий риск;
- на сделку общий риск;
- на временной интервал риск (день - intraday; неделя, месяц, квартал, год);
- риск на сделку для стратегий основанных на паттернах.


Обобщая - для меня суть важен риск на 1 контракт в стратегии в соотношении с прибыльностью, глубиной просадки и ее длительностью - он показывает на сколько она эффективна.
Разберешься;)