На глазок определять ямы не сильно хочется, хоть их и видно на графике доходности. Хочется аналитики. В том числе, чтобы играться рисками в зависимости от длины и глубины просадки.

На размер просадки в меньшую степень можно влиять не входя всем депо в сделку. Конечно, там не совсем линейная зависимость за счет целого кол-ва контрактов или акций.

Пример: У нас есть система, которая торгуя 1 лотом дает 20% просадки и 60% годовой прибыли. Соответственно положив на депозит сумму в 4 лота мы получим просадку в 5%, но и порежем прибыль в такой же пропорции до 15% годовой прибыли.

Или я не прав?