Уважаемые коллеги.

Чем кто руководствуется при запуске торговой системы на реальный счет.
Или другими словами на какие параметры при тестировании системы Вы обращаете внимание.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=62748

Спрашивал аналогичный вопрос. посмотри ветку.
Если позиции переносятся через ночь или, тем более неделю, утренний gap и 19.00! Тройне внимание!!!

Добрый день, Игорь.

Наверное, я неправильно выразил свою мысль.

Меня интересует какие показатели торговой системы считает для себя приемлемыми для запуска агента на реальный счет.

Например: Отношение годовой прибыли к макс. просадке;
Фактор восстановления системы;
Профит-фактор;
Свои какие-то параметры.

На мой взгляд, тут нет никаких секретов.

P.S. Вашу тему читал. Как тестировать систему имею представления. Интересуют именно показатели.

Понял...

По году фактор восстановления в совокупности с максимальной просадкой должен быть такой, чтобы спать ночью.
Пример: фактор может быть и 10 и больше, но просадку в 20% я лично не выдержу...

Индивидуально нужно подбирать под себя - основная мысль.
1) прибыль к просадка минимум 3/1 (фактически фактор восстановления) Это минимальное разумное соотношение при спекулятивной стратегии;
2) реалистиный зазор по проскальзыванию (стресс-тест 40-80 пунктов по РТС в зависимости от моментов, когда открывается сделка - на скокойном рынке или при импульсе);
3) чем меньше просадка, тем спокойнее нервы - для меня 10% это близко к потолку...
4) длительность просадки - одна неделя одно, 2 месяца другое.

Сами подумайте, где будет работать точно, где тонко... На сколько стратегия конкурнтна с банковским депозитом в 11% годовых с 100% страхованием вклада.

Удачи

А проще - выложите результаты тестов. Народ любит зеленые холмы;) раскритикует и подскажет.

Спасибо,за ответ.
Я торгую индексом РТС.

Размером просадки там можно играться. Это и есть риск-менеджмент. Имеет значение только отношение прибыли к просадке.

Лично я для теста ставлю 105 пунктов абсолютной комиссии.

Я новичок в ТСЛаб. Есть ли какой-то внутренний инструмент для оценки длительности просадки? Кроме выгрузки в эксель и дальнейшего анализа.

Выкладывать сырую систему для критики пока не хочется. Пытаюсь систематизировать свои знания при ручной торговле.

Просто посмотри на график доходности - если там яма длиной 2 месяца, ты ее увидишь... или вы ее увидете))

На размер просадки не всегда можно влиять в меньшую степень! В большую плечем сколько угодно, а вот в меньшую - не всегда позволяет алгоритм. Это при максимально консервативном риск менеджменте.

На глазок определять ямы не сильно хочется, хоть их и видно на графике доходности. Хочется аналитики. В том числе, чтобы играться рисками в зависимости от длины и глубины просадки.

На размер просадки в меньшую степень можно влиять не входя всем депо в сделку. Конечно, там не совсем линейная зависимость за счет целого кол-ва контрактов или акций.

Пример: У нас есть система, которая торгуя 1 лотом дает 20% просадки и 60% годовой прибыли. Соответственно положив на депозит сумму в 4 лота мы получим просадку в 5%, но и порежем прибыль в такой же пропорции до 15% годовой прибыли.

Или я не прав?

Не совсем так.

Если уже переходить к портфелю - да.

Если оценивать систему как таковую - нет. Все расчеты на 1 контракт, все риски и т.п. То, что в данную систему ты вложешь треть депозита не поменяет ее сущьность - как дает просадку 20%, так и дает....

Т.е. имея 2 системы с показателями на 1 контракт прибыль/рис 3/1 и 15/1 я бы вообще на первую ни копейки бы не клал... Потому что за то время, пока она будет в просадке на 20%, вторая заработает в 5 раз больше.

Надеюсь смог передать общий смысл.
Money managment определяется не только по портфелю:
- по портфелю общий риск;
- на сделку общий риск;
- на временной интервал риск (день - intraday; неделя, месяц, квартал, год);
- риск на сделку для стратегий основанных на паттернах.


Обобщая - для меня суть важен риск на 1 контракт в стратегии в соотношении с прибыльностью, глубиной просадки и ее длительностью - он показывает на сколько она эффективна.
Разберешься;)

Вот наконец-то и добрался до зеленых холмиков.
Кто что скажет?
Вопрос из заглавного сообщения по прежнему в силе.
Кто чем руководствуется при запуске ТС на реальный счет.

Если за 3 года эти результаты, то вроде неплохо, но профит фактор маловат для такого периода, я рассматриваю от 5(минимум). А так за депозит скажу, лучше на один контракт, что бы было минимум еще на один контракт денежных средств. Иначе будет у тебя 50 тыс ты зайдешь 3 лотами по ртс (будем считать ГО 15000*3=45000) и попадешь как раз в такой период слива своей системы, ииии тадам у тебя уже не хватит на 3 контракта а максимум на 2, чем больше контрактов тем больше просадка , которая отражается на депозите !!

Сделок мало, форвардный был ? просадка приличная, снизить бы в половину. средняя сделка шикарная

1.Кол-во сделок мало надо > 300 (для 1 лота!!)
2.Просадка......ну не знаю, лучше уменьшить :))
3.Профит фактор желательно более 10....

ЗЫ попробуй заходом в несколько лотов (типа есть 1 вход ? тогда +1лот при условии; +есть1+2 ? тогда третий вход при условии...ну и до бесконечности...))) + самостоятельный выход из позы для каждого входа..
Удачи !

ЗЫЗЫ будут вопросы - стукни в личку..)

Хоть и сделок мало. Скрипт находится в рынке 98% времени.
А если подгрузить историю, то все 100. Рекорд одной сделки удерживание прибыльной позиции более месяца.
Проскальзывание, кстати стоит 25 пунктов на сделку.

Форвардное тестирование. Видна феноменальная просадка в ноябре-декабре, что неудивительно. Под настолько волатильный рынок идея заложенная в скрипте не работает. Без этих двух месяцев все в принципе в норме.

2Stan Учтите что здесь данные в пунктах, а не в рублях. Ставить такую стратегию на торговлю не думая о риск-менеджменте самоубийство. Учитывая среднее встроенное плечо в фьючерс РТС равно 5-6 получим почти 100% просадку.

2Serg Сколько ни крутил с разными стратегиями добавление управления кол-вом акций на вход следующей сделки ничего хорошего не получил. Пока пришел к выводу, что под это нужно изначально делать стратегию, а не прикручивать к готовой. Если у Вас есть мысли и идеи рад буду выслушать. Так же буду рад советам по литературе по этим вопросам или просто статьям.

Профит-фактор 10 на три года. Это впечатляет. У меня такое получается только заметной подкруткой под историю.

P.S. Люди,заходящие в тему, пожалуйста, если не сложно сформулируйте ответ на вопрос предложенный в заглавном сообщении. Каких параметров Вы добиваетесь от тестовой стратегии прежде, чем запустить эту стратегию на реальный счет.

Забыл сказать, но думаю все поняли тест стратегии идет 1 контрактом на фьючерс РТС с проскальзыванием 25 пунктов.

и всем спасибо за участие и советы.

Спасибо, я читал эти оценки.
Интересно возможно у кого-то есть еще какие-то взгляды.

Взгляды различны!! Если у тебя индикаторная система то рано или поздно ты столкнешься с выбором быть или не быть!!!

Вопрос, что считать индикатором?
Я считаю индикатором, те факторы на основе, которых я принимаю решения.

Если говорить о стандартных всем известным индикаторам, то у меня присутствует только одно ЕМА с 3 периодом для сглаживания шумной функции. Больше там ничего нет.

А с точки зрения философии я считаю все механические торговые системы индикаторными.

Upd. Спасибо за ответ.

Попробуй прооптимизировать индикатор ема(галочку убрать и прогнать) если результаты изменятся значит система сто процентов индикаторная и подвержена различного рода опасностям, каким делай выводы сам, инфы много на этом форуме, а если оптимизировать нечего то и система будет более устойчива к различным опасностям ввиде флета и тому подобное. Это лично мое мнение