Цена при погашения контракта и цена на следущем контракте при переходе, разные. Вследствии образуется не рыночный геп, а технический при склеивании. Пример перехода: фьючерс газ 6.14 закрытие 13.06.14 на 18-45 14339 вышел и захожу на новый газ 9.14 16.06.14 на 10-00 цена 14070. Разница 269 пунктов. При тестировании на склеиваемом графике из за этих гепов система показывает искаженные данные, в отличии если бы тестировал каждый контракт отдельно. На торгах беру не склееный график. Это могу сделать вручную, протестить каждый период отдельно. Внести в таблицу, сравнить и выбрать подходящий, но это очень долго.

Картинка гепа на EURRUR http://www.screencapture.ru/file/3F7190d9

Из за этого гепа, система показывает ложную, очень большую доходность. Если бы тестировал отдельно каждый контракт, не было бы гепа, а правдиве данные на тесте.