Средний п/у больше 100 в обоих скриптах. Это в любом случае должно проскальзывание покрыть, если входы не в 10:00 конечно.

Позволь поинтересоваться. Это график с учетом реинвестирования или без него?

для ртс маловата средняя прибыль на сделку. Особенно если входы не лимиткам то с 40пп слиппаджем вообще врядли выйдет в прибыль в реале.

Средний п/у больше 100 в обоих скриптах. Это в любом случае должно проскальзывание покрыть, если входы не в 10:00 конечно.

я не смотрю скрин 1 так как там уже прошлое. Смотрю только 2 где почти настоящее. На нем еле еле профит набирается. Если не лимитки то торговать с опаской. Один спайк и -1000 пп по позиции. Это 10 прибыльных трейдов в минус. Ну и дальше простая арифметика.

Спорить не буду, но если это не утренний гэп и не новости то с пингом 500мс вряд ли проскальзывание больше 60 наберется.

Максимальная просадка к годовой прибыли - 1/2. Соответственно и риск/прибыль 1/2-1/3 приблизительно.

Может можно как-нибубудь порезать глубокие просадки, подфильтровать входы в боковиках - тогда будет более сглаженная и безопасная картина. Или с трейлами поработать - мне помогло.

При таких бросках вниз нужно быть готовым к -10% просадке после включения, из которой скрипт будет выбираться до 2 месяцев (а судя по средней доходности то и 4)...

Интересно на каком временном интвале работает? Какой базовый трендовый индикатор брал? Конечно если не секрет!...

Субъективно - доходность мечтается большая. Согласен с ra81 - может разок прокатить по какой-нибудь причине и кукуй в убытке.

заводите. месяц два катайте. если в рамках статистик будет значит норм можно трейдить. Обычная практика.

Трейлы нет, уменьшат, вола не даст высиживать нормальные движения. Боковик можно узнать только по факту, а это поздно, да и не суть в нем нет больших потерь. А готовым к просадке сразу после включения всегда надо, для этого и делается ММ что бы знать запас прочности которым надо обладать. Если резать боковик убивается универсальность идеи к сожалению. Как то не нашел я того метода который рубит всегда, в данном алго не боковик проблема, а вола скорее.

И не советы прошу как проверить и прочее, это сам могу рассказать. Мне надо мысли на основании кривой в пунктах и вкладке результаты. Тактика универсальная, работает на всем где есть тренд. Чего не хватает если посмотреть на кривую в пунктах.

странное желание однако.

И не советы прошу как проверить и прочее, это сам могу рассказать. Мне надо мысли на основании кривой в пунктах и вкладке результаты. Тактика универсальная, работает на всем где есть тренд. Чего не хватает если посмотреть на кривую в пунктах.

Почему среднюю больше хочется?
30-40 много, но там 2 входа, т.е. на контракт 15-20. Но все равно много для конечной идеи, для черновой идеи норма, будет готовая покажу результат, пока в очереди.

Только из личной практики. Мне как-то спокойнее, когда средняя больше 200 на контракт на большом интервале тестирования, ну и при тестировании по отдельно взятым годам. Но с учетом взятого Вами проскальзывания 40 выше 150 нормальный результат.

Два входа, как я понял, это две разные сделки и не равно открытию позиции двумя контрактами. Не уверен, что можно просадку делить в этом случае на два. Могу и ошибаться в этом вопросе.

Выкладывайте, интересно, что получится на основе EMA.

Если отключить разделение по тренду а остальное оставить без изменения, по идеи надо К поменять на вход, сделать менее чувствительным.
http://prntscr.com/4c88wb

http://prntscr.com/4c89hz

Расшифруй чуть подробнее? не очень понятна фраза.. Что за "к".

вторая картинка это после изменений?
А первый вариант, который сырой, плох только очень глубокими просадками и нестабильность прироста прибыли на истории - скрипту нужен "его рынок" для нормальной работы...
Мнение исключительно субъективно по графику прибыли.

К - коэффициент чувствительности системы на изменения движения. Вторая картинка если вторая пара картинок то это без фильтра по тренду, а если в первом то это одно и то же, но разные периоды. Нужен тренд, как и любому трендовому.