На мой взгляд было бы продуктивно использовать несколько инструментов на одном скрипте. Так на фьючерасх Газпрома с разными датами исполнения за 5 лет можно выявить лучшие значения из отпимизации. Потом их использовать при торговле. Иначе, при использовании склеенного фьючерса, из за разницы цен между контрактами возникают ценовые гэпы при переходах. Следствие искаженные данные.