#63262 - Mon Jul 14 2014 06:00 PM
Обмен скриптами для понижения рисков
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Вопрос к более опытным пользователям: поднималась ли тема обмена скриптами без раскрытия кода (алгоритма) для понижения рисков/увеличения прибыли по портфелю.
Поясню свой интерес: мне нужен контр трендовый скрипт, который смог бы балансировать кривую капитала имеющегося. Также интересны скрипты, работающие интрадей и закрывающие позицию вечером.
Взамен готов предложить трендовый скрипт - скрины ниже.
В моем понимании это будет интересно людям со схожей или меньшей доходностью. Пользователи выкладывают результаты работы скрипта на достаточно значимом для него периоде времени (как лабораторию, так и текущие показатели агента) и предлагают его к обмену. Скрипт предлагается с кодом на 1 месяц, после чего требуется продление обмена или завершение сделки.
Первый месяц/два торгуем малым лотом и проверяем его работоспособность на рынке, дабы проникнуться доверием. Потом дозагружаем немного большим количеством позиций.
В итоге, через 2-3-х месяцев у группы пользователей может быть набор из скрпитов - один свой + 2-3 чужих с приемлемыми результатами доходности\риск, но все работают на разных принципах, уменьшая общий риск портфеля.
Для примера свой скрипт к обмену - скрины ниже.
Свой Интерес конкретнее: - скрипт с достаточно частыми сделками (частота зависит от таймфрейма); - показатель прибыль за год/макс просадка > 4 (по лаборатории); - принцип работы - контр тренд, импульс, главное, чтобы не тренды; - емкость от 5-10 РТС или аналогичная; - разумные цифры по проскальзыванию.
Остальные вопросы индивидуально. Суть предложения - обмен наработками без раскрытия идеи.
Attachments
Лаборатория.png (345 downloads)Агент.png (368 downloads)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63265 - Mon Jul 14 2014 07:09 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Поднималась и не раз. Но безрезультатно. Хорошим никто не поделится. А середнячков и самому можно написать. А самое главное, мало именно рабочих идей для построения алгоритма. Я в трейдинге больше 5 лет и самое главное, что я понял за это время по рынкам, это то, что кривая цены не имеет никаких закономерностей, а движение цены спонтанно и определяется слишком большим количеством переменных факторов. Прогнозирование будущей цены бессмысленно и бесполезно И вот теперь торгую исходя именно из этого посыла, и наконец то стабильность, хоть и в очень скромном профите
|
Наверх
|
|
|
|
#63267 - Mon Jul 14 2014 07:37 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
кривая цены не имеет никаких закономерностей, а движение цены спонтанно и определяется слишком большим количеством переменных факторов. Прогнозирование будущей цены бессмысленно и бесполезно И вот теперь торгую исходя именно из этого посыла, и наконец то стабильность, хоть и в очень скромном профите +
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63268 - Mon Jul 14 2014 07:48 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Frend]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Что тут скажешь - часть истины в этом есть, однако есть люди, которые покупали доллар в декабре и начале января 2013-2014 года; акции газпрома от 130 до 100 с выходом в районе 144; ... и давали открытые рекомендации по ТВ до сильных движений...
Да и паттерны есть работающие, еще со времен Линды Рашке (к слову о закономерностях в движении цены).
Мне кажется ближе будет сказать так: есть правильное понятие - вероятность, с ним можно работать, а не гадать. + есть понятие макроэкономика и большие деньги - они знают о закономерностях, так как сами их создают.
А то, что люди меняться не хотят это добавляет сложности...
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63269 - Mon Jul 14 2014 07:50 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Может тогда подскажет кто-то из опытных направление по части контр трендовой торговли? или где почитать? или посмотреть.....
Мне бы направление, на идею или концепцию даже не расчитываю:)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63270 - Mon Jul 14 2014 08:19 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
канал + вола + усреднение
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63271 - Mon Jul 14 2014 08:29 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Frend]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Спасибо!
5-мин РТС подойдет или лучше другой инструмент выбрать?
Отредактировано Igor_T (Mon Jul 14 2014 08:30 PM)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63272 - Mon Jul 14 2014 08:37 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Что тут скажешь - часть истины в этом есть, однако есть люди, которые покупали доллар в декабре и начале января 2013-2014 года; акции газпрома от 130 до 100 с выходом в районе 144; ... и давали открытые рекомендации по ТВ до сильных движений... Один из моих скриптов на счету работает по очень простому принципу: покупает частями при снижении цены. С каждой покупкой по цене, ниже предыдущей, количество лот я увеличиваю, так что бы последняя покупка была вдвое больше первой по количеству лотов. При этом средняя цена покупки неуклонно и равномерно падает. Продаёт этот скрипт на росте, когда цена выше средней цены покупки на заданный процент. Что бы такой скрипт работал на "полную мощность" ему нужно сначала "затариться" по полной. Т.е. необходимо ждать существенного снижения цены, если цена на актив не падает активно, то и покупается мало или ничего. Эквити выглядит некрасиво, особенно в период закупки. Однако он приносит прибыль не сразу, иногда очень не скоро, но приносит. Естественно речь про акции и только про акции. Кстати, акции, это реальная собственность, которая к тому же не облагается налогами, как, например, недвижимость или транспорт (налогами облагается эмитент). Акции хранятся в депозитарии, риск утраты акций минимален, правда присутствует риск банкротства эмитента. На фьючерсах этот подход не применим.
Отредактировано captian (Mon Jul 14 2014 08:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63274 - Mon Jul 14 2014 09:30 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
old hand
Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
|
Может тогда подскажет кто-то из опытных направление по части контр трендовой торговли? или где почитать? или посмотреть.....
Мне бы направление, на идею или концепцию даже не расчитываю:) Вечер добрый! На мой взгляд нужно копать в направлении объёмного анализа. Думаю все согласятся с тем что, крупный игрок не в состоянии на нашем рынке загрузиться позой в очень узком диапазоне быстро и разом. Такое "удовольствие" растягивается на несколько дней, а то и недель. Умение зарегистрировать объёмные накопления и есть ключ к "разгадке его замысла". Опять же на истину не претендую, но могу точно сказать , что стратегии анализирующие объёмные формации работают эффективнее тех, что анализируют просто цену или её движения.В любом случае, мой личный опыт алготрейдинга, свидетельствует об этом.Приведу пример скрипта который использую для аналитики фьючерса РТС. На графике видны крупные накопления горизонтального объёма (выделено красной линией), это и есть следы работы "крупняка". http://gyazo.com/5a500538f21777e1841b58b682ff17f9
Отредактировано Rezident (Mon Jul 14 2014 11:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63290 - Tue Jul 15 2014 06:34 AM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Спасибо!
5-мин РТС подойдет или лучше другой инструмент выбрать? Особой разницы нет, смотря на сколько вы готовы набирать и держать против себя, но если предположить что трендовый сливает а пиле, то ваша задача - заработать на пиле, а это 1. идентификация пилы 2. идентификация границ пилы 3. отработка границ пилы и ложных выходов
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63503 - Mon Jul 28 2014 09:39 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: captian]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Один из моих скриптов на счету работает по очень простому принципу: покупает частями при снижении цены. С каждой покупкой по цене, ниже предыдущей, количество лот я увеличиваю, так что бы последняя покупка была вдвое больше первой по количеству лотов. При этом средняя цена покупки неуклонно и равномерно падает. Продаёт этот скрипт на росте, когда цена выше средней цены покупки на заданный процент. Что бы такой скрипт работал на "полную мощность" ему нужно сначала "затариться" по полной. Т.е. необходимо ждать существенного снижения цены, если цена на актив не падает активно, то и покупается мало или ничего. Эквити выглядит некрасиво, особенно в период закупки. Однако он приносит прибыль не сразу, иногда очень не скоро, но приносит. Естественно речь про акции и только про акции. Кстати, акции, это реальная собственность, которая к тому же не облагается налогами, как, например, недвижимость или транспорт (налогами облагается эмитент). Акции хранятся в депозитарии, риск утраты акций минимален, правда присутствует риск банкротства эмитента. На фьючерсах этот подход не применим. Это вариант с усреднением, самый психологически приятный:)) Сам такие штуки любил и люблю... В части источников говорят, что так делать неэффективно. Сам такой вариант просчитывал - согласен, что комфортней, но согласен что не эффективно. Скорее сейчас понимаю, что ближе вход кусками при подходе к определенному уровню. Дно не поймаешь, а вот входить кусками на движении вниз на предполагаемых минимумах + иметь спящий ордер над закрытием предшествующего на весь остаток запланированной позиции может позволить получить более интересую цену.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63504 - Mon Jul 28 2014 09:41 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Rezident]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Может тогда подскажет кто-то из опытных направление по части контр трендовой торговли? или где почитать? или посмотреть.....
Мне бы направление, на идею или концепцию даже не расчитываю:) Вечер добрый! На мой взгляд нужно копать в направлении объёмного анализа. Думаю все согласятся с тем что, крупный игрок не в состоянии на нашем рынке загрузиться позой в очень узком диапазоне быстро и разом. Такое "удовольствие" растягивается на несколько дней, а то и недель. Умение зарегистрировать объёмные накопления и есть ключ к "разгадке его замысла". Опять же на истину не претендую, но могу точно сказать , что стратегии анализирующие объёмные формации работают эффективнее тех, что анализируют просто цену или её движения.В любом случае, мой личный опыт алготрейдинга, свидетельствует об этом.Приведу пример скрипта который использую для аналитики фьючерса РТС. На графике видны крупные накопления горизонтального объёма (выделено красной линией), это и есть следы работы "крупняка". http://gyazo.com/5a500538f21777e1841b58b682ff17f9 А вот над анализом объемов в совокупности с ценовым движением работают как минимум герчик, сапунов,... платворма Wolfix сама по себе.. Согласен, что интересно.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64215 - Sat Aug 23 2014 10:17 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Идея оказалась не безнадежна и кого-то заинтересовала. Предалагаю еще один скрипт в обмену. Возможно кого-то заинтересует обмен "открытым кодом", т.е. с пояснением как работает и почему, где оптимизация, где идея...
В приложении кривая доходности и результаты. Все сделки закрываются в течение торговой сессии, ничего не переносится на след день.
Суть робота импульс+выход из канала+что-то вроде разворота.
Attachments
Кривая доходности.png (295 downloads)Результаты.png (298 downloads)
Отредактировано Igor_T (Sat Aug 23 2014 10:18 PM)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64220 - Sun Aug 24 2014 08:02 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
enthusiast
Registered: Wed Dec 30 2009
Записи: 255
|
Хотелось бы увидеть результаты теста с 2005 года. И в результатах, желательно отображать: профит фактор, фактор восстановления, коэф. выйгрыша. Проскальзывание 60 на круг.
Отредактировано aazlv (Sun Aug 24 2014 08:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#64247 - Mon Aug 25 2014 04:31 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: aazlv]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
С 2005 года уверен бессмысленно. С 2009 логично - есть склейка 5 минут или минутка в текстовом формате?
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64248 - Mon Aug 25 2014 04:34 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
У меня почему-то не влизает вся страница с результатами, может разрешение недостаточное. Проскализывание 20 при покупке и продаже, т.е. 40 на круг как я понимаю.
Attachments
Показатели.png (293 downloads)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64258 - Mon Aug 25 2014 06:51 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
enthusiast
Registered: Wed Dec 30 2009
Записи: 255
|
Если система не работает на истории, то в реале я бы не рискнул на ней торговать. Что касается 40 пунктов на круг - это очень демократично ). Конечно, всё сказанное мсм (имхо).
|
Наверх
|
|
|
|
#64261 - Mon Aug 25 2014 07:14 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: aazlv]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
2005-2009 год принципиально другой рынок, обычно тестят на истории с 2009 года.
У Вас есть склейка 5 минут ртс или 1 минута с 2009 года или ранее?
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64267 - Mon Aug 25 2014 08:41 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: Igor_T]
|
enthusiast
Registered: Wed Dec 30 2009
Записи: 255
|
Да, есть. Склейка с сайта финама, период 1 мин. С 2005 года по 15.08.14г. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/e4a09b622067%2F%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_050101_140815.txt
|
Наверх
|
|
|
|
#64270 - Mon Aug 25 2014 09:29 PM
Re: Обмен скриптами для понижения рисков
[Re: aazlv]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Спасибо!
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
|
|