У вас не стоит Flash Player
You are not logged in. [Войти] TSLab.ru » Форумы » Разработка МТС и торговля с ее помощью в системе TSLab » Создание алгоритма при помощи TSLab API » Правильная реализация переворота?
Зарегистрироваться    Все форумы        Календарь     Активные разделы     FAQ
Настройки
#63322 - Thu Jul 17 2014 08:45 PM Правильная реализация переворота?
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
Поделитесь мнением, как правильно осуществить переворот?

Делаю так:
Code:
if (source.Positions.GetLastShortPositionActive(i) != null)
{
  //Закрытие активного шорта  
  source.Positions.GetLastShortPositionActive(i).CloseAtMarket(i+1,"Close Short");
  //Лонг
  source.Positions.BuyAtMarket(i+1 ,1,"Buy");
}


естественно, код не оптимальный (да и на тиках не срабатывает сразу 2 сделки), и лучше сделать вход сделкой с двойным объемом:

Code:
if (source.Positions.GetLastShortPositionActive(i) != null)
{
  source.Positions.BuyAtMarket(i+1 ,2,"Buy");
}


но как то второй вариант не срабатывает. Скажите, правильный ли он или нет? Или как еще оптимальней сделать?


Отредактировано Andrey Beliakov (Thu Jul 17 2014 08:49 PM)
Наверх
#63326 - Fri Jul 18 2014 07:05 AM Re: Правильная реализация переворота? [Re: Andrey Beliakov]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
и не будет срабатывать второй вариант. Оставайтесь на первом варианте.
_________________________
__


Наверх
#63328 - Fri Jul 18 2014 09:35 AM Re: Правильная реализация переворота? [Re: ra81]
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
Originally Posted By: ra81
и не будет срабатывать второй вариант. Оставайтесь на первом варианте.
спасибо, примерно так и понял.

Можете еще подсказать? Сделка закрывается, а вторая не срабатывает.
Данные тиковые, пересчет 1 тик. Понятно что не успевает. Ставлю параметры "Действие автооткрытия/автозакрытия" = 100, ситуацию не спасает.
Стоит ли поиграться на второй сделке параметром i+1? Например i+5


Отредактировано Andrey Beliakov (Fri Jul 18 2014 09:36 AM)
Наверх
#63329 - Fri Jul 18 2014 09:39 AM Re: Правильная реализация переворота? [Re: Andrey Beliakov]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
исправляйте логику скрипта. чтобы сигнал болтался активным больше 1 пересчета.
_________________________
__


Наверх
#63331 - Fri Jul 18 2014 09:42 AM Re: Правильная реализация переворота? [Re: ra81]
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
Originally Posted By: ra81
исправляйте логику скрипта. чтобы сигнал болтался активным больше 1 пересчета.
понял, спасибо

Наверх
#63346 - Fri Jul 18 2014 08:03 PM Re: Правильная реализация переворота? [Re: ra81]
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
Originally Posted By: ra81
исправляйте логику скрипта. чтобы сигнал болтался активным больше 1 пересчета.

буду признателен в толчке на правильную мысль. Что т не до конца соображу в реализации логики.

Алгоритм:

Code:
*Цикл перебора всех баров*
  **Если условие то**
    Закрываем существующую сделку
    Открываем встречную 
    (то есть осуществляем переворот)
  **Конец условия**
*Конец цикла*


Осуществляю:

Code:
*Начало скрипта (Execute)*
  **Стоит флаг на открытия реверса?**
    Открываем встречную сделку
  **Конец условия**
  ...
  ...
  ...
  **Цикл перебора всех баров**
    ***Если условие то***
       Закрываем существующую сделку
       Выставляем флаг на открытие встречной сделки
    ***Конец условия***
  **Конец цикла**
  ...
  ...
*Конец скрипта*


Флаг делаю вот так перед Execute
public bool revers=false

Логика верная, должно работать?
Заранее спасибо


Отредактировано Andrey Beliakov (Fri Jul 18 2014 08:05 PM)
Наверх
#63347 - Fri Jul 18 2014 08:28 PM Re: Правильная реализация переворота? [Re: Andrey Beliakov]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
честно, не понял. Вам зачем вообще пересчет тиковый? Есть конкретные проблемы с другими или просто чтчобы было? давайте отсюда ходить.
_________________________
__


Наверх
#63351 - Fri Jul 18 2014 08:35 PM Re: Правильная реализация переворота? [Re: ra81]
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
строю свои объемные бары.
То есть, бар, когда набрался заданный объем. (например 500 контрактов). Бывает и за тик проскакиевает.

Хотя теперь задумался. Мне для анализа нужно всего 3 предыдущих бара. Получается можно до трех тиков сократить расчет.


Отредактировано Andrey Beliakov (Fri Jul 18 2014 08:37 PM)
Наверх
#63354 - Sat Jul 19 2014 07:57 AM Re: Правильная реализация переворота? [Re: Andrey Beliakov]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
либо делайте пересчет в 1 сек и выше. что не помешает собирать ваши объемные бары но создаст задержку на принятие решений по вашим объемным барам. Либо меняйте код. Как? Не знаю. Принцип я выше написал.
_________________________
__


Наверх
#63355 - Sat Jul 19 2014 10:40 AM Re: Правильная реализация переворота? [Re: ra81]
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
Originally Posted By: ra81
либо делайте пересчет в 1 сек и выше. что не помешает собирать ваши объемные бары но создаст задержку на принятие решений по вашим объемным барам. Либо меняйте код. Как? Не знаю. Принцип я выше написал.
спасибо за помощь.

как вы думайте, тот алгоритм, который я изложил постом выше, будет срабатывать? всмысли сигнал на встречную сделку на следующий пересчет будет работать (вчера в реалтайме не удалось до конца проверить)?

то есть в глобальной переменной храним признак на встречную сделку и проверяем ее в самом начале скрипта.


Отредактировано Andrey Beliakov (Sat Jul 19 2014 10:41 AM)
Наверх
#63361 - Sat Jul 19 2014 04:20 PM Re: Правильная реализация переворота? [Re: Andrey Beliakov]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
дело не во всречной сделке а в том что ваш ордер не успевает даже выставиться как уже снимается. вам нужно флаг держать пока не исполнится сигнал.
_________________________
__


Наверх
#63363 - Sat Jul 19 2014 04:27 PM Re: Правильная реализация переворота? [Re: ra81]
Andrey Beliakov Offline
journeyman

Registered: Thu Jun 12 2014
Записи: 65
понял, спасибо. Буду думать.

Наверх


Moderator:  ViL, sar 
Правила · Пометить все как прочитанное
Contact Us · TSLab.ru · Наверх