строю свои объемные бары.
То есть, бар, когда набрался заданный объем. (например 500 контрактов). Бывает и за тик проскакиевает.

Хотя теперь задумался. Мне для анализа нужно всего 3 предыдущих бара. Получается можно до трех тиков сократить расчет.