Есть наработки по вопросу сохранения в базу стакана, с дальнейшей загрузкой на график и использованием в расчетах.

Характеристики:

• Легко использовать: ДА
• Хранилище: база данных sqLite (просто файл. 1 файл на 1 день стакана)
• Загрузка полного стакана фьючерса для 50000 свечек: 11 секунд.
• Объем файла за 1 день для фьючерса RTS: 40-60 мб.
• Возможность выборки отдельных строк: ДА
• Возможность выборки отдельно ЦЕНЫ или ОБЪЕМА: ДА
• Работает в визуальном редакторе: ДА
• Возможность экспорта данных в другие форматы: ДА
• Сохраняет ВСЕ срезы стакана которые пришли в ТСЛаб, а не по концу свечи или как то еще. В среднем это может быть 3-5 срезов за секунду в зависимости от брокера.
• Однажды сохраненный стакан может быть выведен на любой таймфрем графика: ДА

Отличия от уже существующих на форуме систем:

• Работает!
• Работает быстро.
• Кушает МАЛО места.
• Удобный формат хранения данных, легко просматривать через стандартные программы для sqLite.
• Сделано для себя любимого.

Цена вопроса:
5000 рублей за 1 копию.

Комментарий:
Разработка адаптируется под визуальный редактор (исходная версия под АПИ) и требует еще небольшой доработки. Если никому будет не интересно, процесс будет завершен на текущей стадии.
Если интерес будет, будут доработки, улучшения и так далее. Все зависит от Вас.
Кому интересно пишите здесь, при приобретении будут бонусы.

Как это выглядит:
Скрипт сохраняющий стакан в базу.


Скрипт загружающий историю на онлайн график и выводящий 0 левел стакана на покупку в виде линии.


То что получается после загрузки истории на текущий график инструмента

Видео. как все выглядит в реале.
Скрипт РТС, пересчет интервал 1 сек.
Выведено 2 строки с бая, 2 строки с селла, и снизу объемы бида и аска.
http://screencast.com/t/kjL3iHXTWEMq

распиши плз подробно что заначит это видео

Видео очень простое. Выводим уровни стакана в реалтайме на график. как видно есть история прошлых значений.

Можно эту историю загружать в любой момент на график и смотреть что было в прошлом на разных уровнях в стакане. Где стояли объемы где еще чего.
Как видно выше на картинках, все данные доступны в виде кубиков. Берем кубик, кидаем на стол, выход кубика подаем туда куда нужно.
Можно перед входом в позицию оценить текущие объемы в стакане и не входить против толстых уровней. Можно оценить перекос стакана и войти в сторону перекоса и так далее. Любые ваши фантазии реализуемы. Все данные у вас имеются для теста вашей стратегии и ДАЖЕ оптимизации .

Потом запишу еще видео думаю с процессом включения и загрузки всего.

Родион, а если запустить скрипт с твоим блоком " с чистого листа", т.е. без накопленной базы по стакану, как он будет работать? Или же , блок обработает уже накопленные до этого тики или секунды?

Если в базе нет ничего, то стакан выводиться не будет. Чтобы все работало онлайн на реале, нужно чтобы работал Writer в базу. Та часть которая подгружает данные Loader всегда берет их из базы. Нет базы нет данных, будут одни нули.
Правда если в течение дня вдруг были обрывы или еще что, дыры в данных заполняются последними предыдущими данными. Получается в итоге прямая линия. Как на картинке.

Спасибо.

На месяц даю всем желающих на пробу писатель/загрузчик стакана.

В архиве контейнер с писателем. Скрипт с примером загрузки истории по стакану. Так же набор библиотек (для 64 битной винды)
Работать будет только на сборках выше 1.2.11.66. Сборки более старые будут писать стакан неверно. Возможность писать стакан правильно была добавлен только в версии 66. Все было что ранее, было с багами и не могло работать.

Запись стакана:
1) Создайте папку c:\quotes\queue
2) Библиотеки нужно поместить в вашу папку Handlers, к остальным индикаторам.
3) Открыть ТСЛаб.
4) Контейнер включайте на любой ФЬЮЧЕРС (стоки отключены) в режиме агента. ГЛАВНОЕ создайте предварительно папку из пункта 1.
5) Подключаетесь к рынкам, видите в папке c:\quotes\queue файл с данными за сегодняшний день.

Загрузка стакана:
1) Библиотеки нужно поместить в вашу папку Handlers, к остальным индикаторам.
2) Открыть ТСЛаб.
3) Открыть приложенный мной пример скрипта.
4) Добавить нужное число Price/Quontity Loader. ГЛАВНОЕ все они должны быть подключены к "Queue Loader Accellerator"
5) В "Queue Loader Accellerator" задаете путь к папке где лежат ваши файлы с данными. Обычно такая же как для Записи стакана.
6) Добавляете свою логику используя выходы кубиков Price/Quontity Loader.
7) ОБЯЗАТЕЛЬНО в скрипте параметр "Макс бар" должен быть установлен. Если в процессе работы скрипта число свечек будет изменяться, получите мощные тормоза.
8) ОБЯЗАТЕЛЬНО пересчет ставим в ИНТЕРВАЛ. Другие просто не будут работать.
9) Подключаемся к рынку смотрим отрисовку на графике стакана.


Вопросы? Задавайте!

Посмотрел, исключительно из любопытства. )
А что изменилось в сборке 1.2.11.66?

кое что в fininfo

И что именно?

по другому работает LastUpdate. Это время обновления котировок. Серверное время либо время которое дал брокер с котировкой. РАньше там было время последнего трейда по тикеру.

Здравствуйте Родион, загрузил контейнер, индикаторы закинул в папку Handlers, создал папку на диске С - quotes, внутри неё ещё одну папку - queue, подключил контейнер в агент, запустил

выдаёт ошибку - была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат

версия 1.2.11.66.32

подскажите, может где-то я не там свернул?

версия тслаба и Винды 64 бит? Если 32 то оно понятно

32 бит

Сделаю сборку чуть позже выложу для обоих систем. Не думал что ктото еще мучается на 32 битах.

Половина коннекторов к брокерам в Тслаб доступно только в 32-bit. так что тут вольно-невольно мучаешься.

Приложил последнюю сборку для 32 и 64 битных систем. Поправлено кое что по мелочи. Для теста несущественно.

Работать будет только на фьючах! Стоки отключены.
Папу создавать теперь необязательно, сама нарисуется.

Требования:
ТСлаб: 1.2.11.66 и выше.
Установленный VC2010 redistributible

В остальном все так же как было выше.

ошибка выскакивает

библиотеки все лежат где надо? Все включая System.Data.SQLite.dll?