Вот еще идея поситила - каким образом пропускать сделки?
Простой пример: на исторических данных у скрипта 1 серия из 6 профитов подряд, 5 из 5 профитов, 25 из 4 профитов подряд. Это к примеру...
Так вот если пропускать сделки после 4 профитов? Вполне возможно такая стратегия будет иметь положительное мат ожидание!
Только как???
в визуале сложно реализовать(много действий).
Создаем еще один скрипт, пока без блоков входа.
Нужно сделать ваши сделки виртуальными(но не в плане тслаба "виртуальная позиция"), т.е. найти точки входа по условиям или ценам, сохранить цены, найти точки выхода, сохранить цены. Проверить, что все сигналы и цены совпадают с основным скриптом. Найти профиты, суммировать серии, ну и т.д. Что касается торговли по своей эквити, пока сложно представить без с#, но делаем то же самое, находим "как буд-то бы входа", цены, профиты, суммируем профиты с учетом кол-в лотов, вот оно и не эквити, а доход основного скрипта. А дальше только ваши фантазии. Какую сделку пропустить, а какую серию взять.
На этом этапе в редакторе появляются первые блоки входов и выходов.
Предыдущий топик
К началу
