"не вижу "золотого зерна" в приложенном ТЗ "
А что приблизительно желалось?:) ну на будущее или на текущее...
Если вести речь про вероятность, то если взять за основу вероятность плохого/хорошего входа в 0,5, то с каждым лосём вероятность профита на следующей сделке растёт. Это реализуется в мартингале. Обсуждали и даже примеры есть (я, кстати переделал его так, что бы был всего один блок входа и регулировалось только количество).
А вот есть ли ещё подход к этой проблеме кроме мартингала? Считать брутто убытков и профитов кажется мне громоздко и непродуктивно. В общем у меня нет пока даже представления, что же ещё можно использовать.
То, что я использую сейчас (а это фактически только управление капиталом и никакого ТА в классическом его понимании) написал и даже показываю. Важен исходный принцип (золотое зерно), идея, реализация вторична.
Немного не соглашусь. Мне кажется все опять же нажно переводить на понятие риск/доходность и принцип работы скрипта по сути, а не по механике.
Зерно не в удвоении с каким-то механизмом (мартингал как я понял), а в изменении размера позиции, сиходя из рыночной ситуации.
Вариант оценки рыночной ситуации:
1. Ценовым рисунком и, соответственно, размером стоп-лосс. Чем меньше финсированный на стратегию стоп в шагах движения цены, тем больше можно открывать позицию.
2. Исходя из цикличности - более или менее мой вариант трендовика и соответствующий ему механизм, основанный на импульсности движения.
3. Исходя из статистических вероятностей - к примеру Сапунов предлагает идею о торговле выхода из канала после N попыток, просчитанного статистически исходя из каждого отдельного инструмента.
Т.е. принцип лезть на ражен малым авангардом, а когда ты уверен и все по твоему просчитанному плану - вводить полные силы или даже резервы в виде плеча, так как риск/премия увеличивается, соответственно поднимая мат ожидание.
Предыдущий топик
К началу
