Если вести речь про вероятность, то если взять за основу вероятность плохого/хорошего входа в 0,5, то с каждым лосём вероятность профита на следующей сделке растёт. Это реализуется в мартингале. Обсуждали и даже примеры есть (я, кстати переделал его так, что бы был всего один блок входа и регулировалось только количество).
А вот есть ли ещё подход к этой проблеме кроме мартингала? Считать брутто убытков и профитов кажется мне громоздко и непродуктивно. В общем у меня нет пока даже представления, что же ещё можно использовать.
То, что я использую сейчас (а это фактически только управление капиталом и никакого ТА в классическом его понимании) написал и даже показываю. Важен исходный принцип (золотое зерно), идея, реализация вторична.