выражу свое полнейшее несогласие с подобным подходом и в корне с утверждением. "Торговля по собственной эквити" может и дает хорошие результаты но не следует её применять к ММ. это неоднократно обсуждалось на на форуме . таким способом можно и нужно корректировать основную идею вашего алгоритма а только потом применять ММ и другие. а попытка съэмуровать эталоннтый не торгующий алгоритм только существенно усложняет задачу.
Можно чуть подробнее или ссылку на обсуждение?
Не ставится задача эталонный скрипт, ставится задача использовать статистическую вероятность. Приминительно к трендовым скриптам - идея в том, что рынок не может очень долго находиться в боковике. Так или иначе крупные игроки постараются двинуть рынок в какую-нибудь сторону. И чем дольше стоим, тем дальше летим.
Предыдущий топик
К началу
