выражу свое полнейшее несогласие с подобным подходом и в корне с утверждением. "Торговля по собственной эквити" может и дает хорошие результаты но не следует её применять к ММ. это неоднократно обсуждалось на на форуме . таким способом можно и нужно корректировать основную идею вашего алгоритма а только потом применять ММ и другие. а попытка съэмуровать эталоннтый не торгующий алгоритм только существенно усложняет задачу.
ps имейте в виду что применение этого метода в разы увеличивает требовние к производительсти при оптимизации.
Ну просто данная ветка про управление капиталом. О нём и ведём речь.
НО!!!! С удовольствием почитал бы здесь на форуме про методы торговли собственного эквити скрипта. И каким образом, посредством чего, такая торговля улучшает результаты.
Если бы Вы создали (или указали на созданную ранее) ветку, я бы приобщился (или, как минимум, задумался) на эту тему.
Предыдущий топик
К началу
