Вариант, основанный на накопленном значении убытка:
1. Скрипт аккумулирует данные по накопленному прибыли/убытку за относительно длительный период (не обязательно вся история, чтобы не утяжелять расчет... достаточно периода длительности максимальной просадки на историческом тесте с запасом, т.е. длительности ямки на кривой прибыли). По этой величине должна быть построена линия МаксимумЗа, которая и будет являться базовой/нулевой линией для последующих действий.
Торговля по собственной эквити приводит к "циклической ссылке". Для того, что бы торговать собственную эквити скрипта, надо делать два входа: один "эталонный", с которого снимается график эквити. Второй торговый, который и торгует этот график. Именно график "эталонного входа", а не свой собственный.
Пробовал делать такие. Какого то положительного эффекта не наблюдал. Выше ТЗ принял к сведению. Когда появится время и настроение, сделаю пример. Но!!! не вижу "золотого зерна" в приложенном ТЗ
Предыдущий топик
К началу
