Назвался груздем:
Вариант, основанный только на положительном/отрицательном значении сделок:

У скрипта должно быть несколько размеров торгуемой позиции
1. Пониженный на 20% от базового - после N количества положительных сделок.
2. Пониженный на 10% от базового - после M количества положительных сделок.
3. Базовый - после 1 убыточной сделки.
4. Увеличенный на 10% - после Х убыточных сделок.
5. Увеличенный на 20% - после Y убыточных сделок.

Т.е. в алгоритме задаются оптимизируемые константы
- количества сделок;
- оптимизируемые пороги константой (не обязательно).

Такой вариант пока наиболее насущен. Задумка проста - покупка статистической вероятности из истории сделок. Будет ли работать или нет?... Нужно проверить. Для скрипта, на основе которого выложены скрины выше, есть особенность - увеличение позиции после одного проигрыша дает наиболее значимый прирост числовой прибыли, но увеличивает просадку! Возможно, если базовым объемом торговать после 1 убытка - будет оптимальным вариантом...может не только для моего скрипта.