Как мне кажется вариант с накоплением риска пригоден для скриптов подходящих для этого по сути:
1. К примеру, трендовый с переворотом - да, так как идет импульс, после чего рынок отдыхает в боковике. Это просматривается и в очередности положительных и отрицательных сделок. По сути увеличение торгуемой позиции означает покупку вероятности сильного движения после проторговки, что соответствует логике движения рынка: что от уровня к уровня, что при теории больших игроков, выходящих длительное время и т.п.
Тоже подтверждается на историческом тесте - увеличение объема после 3 убыточных сделок увеличивает риск премию.
2. Для роботов с прорывом волатильности, выходом из канала....где скрипт ищет определенный паттерн цены и объема - не уверен. Это все равно, что подбрасывание денежки с уверенностью, что если сейчас орел, то следующий раз должно быть почему-то что-то другое:)