Такой вариант сделать сложнее. Потому как возникает вопрос в какой момент считать просадку? Если до закрытия убыточной сделки, то скрипт будет набирать позицию с ускорением при движении цены против позиции. Если считать убыток после закрытия последней убыточной сделки сделки, то тоже некорректно, т.к. убыток в последней убыточной сделке может быть меньше, чем в предыдущей, а следующая профитная сделка может не покрыть убытков.

Если напишете точное ТЗ (подчеркну, точное, до варианта действий во всех возможных случаях), то соберу вам пример.

Вариант с подсчётом простого количества убыточных сделок, без подсчёта суммы убытка и, в зависимости от этого, размера позиции на следующую сделку, мне представляется более простым и оптимальным. При этом нет никаких сложностей в алгоритме набора позиции. Можно равномерно, можно с ускорением, можно с замедлением.

З.Ы. У такого типа скриптов есть одна неприятная особенность: при короткой серии убыточных сделок, скрипт будет торговать малой частью депозита. При высокой - большей, но растёт риск не только высокой прибыли, но и огромного убытка. В случае когда лимит депо по наращиванию исчерпан.

З.Ы.Ы. Можно ещё попробовать торговать собственный график скрипта, но не подходил пока к этой теме. Она сложнее, чем кажется и не уверен, что эффективна.

На счету стоит один скрипт с линейным наращиванием позиции
http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6 (верхний), можно понаблюдать его поведение.

Каждое новое всплывающее сообщение (как бы важное) сворачивает трансляцию на пол листа. Как же это надоело ("надоело" самый корректный вариант и отражает только часть эмоций), чесслово. По сути это сводит смысл трансляции на нет. Ни самому ничего не разглядеть со стороннего компа, ни другим.