Большое спасибо за наработку.
Предлагаю к обсуждению еще один вариант, применительно к трендовой системе.

В моем понимании мы на рынке все время покупаем риски, в какие-то моменты дороже, где-то дешевле.
Ниже 3 варианта его покупки:
1. Базовый скрипт, который разработан без управления капиталом. Его берем за основу, как нулевой вариант. Соотношение риска к прибыли на анализируемом интервале времени 16.6 (просто делим прибыль на макс просадку).
2. Вариант, выложенный в самом верху темы - он фактически накапливает риски достаточно агрессивно. Подключаем его к скрипту - второй скрин. Соотношение прибыль/макс просадка 9.8. Т.е. мы покупаем риск существенно дороже.
3. Удваиваем размер лота при N неудачных сделок, количество определяем статистически, исходя из особенностей скрипта, на основе исторических данных (последний скрин) Конкретно у скрипта в примере есть такое количество, которое увеличивает премию за риск и при этом не задирает макс просадку. Соотношение профита к просадке 17.5.

Меня в выложенном ранее варианте испугало то, что при старте 1 лотом в самый неудачный момент истории просадка достигает 90 тыс руб!.. Я бы такую не высидел точно!:)
Соответственно при увеличении количества торгуемых лотов просто по времени, не учитывая просадок и порядок сделок, результат получается больший по отношению к максимальной просадке. Т.е. заработок более безопасный.

Самый классный вариант покупки риска, на мой взгляд, увеличение позиции на 10%-50% от базового количества при просадке на определенную сумму в рублях (пунктах).
Однако протестировать такой вариант не получилось – не смог сделать работающего условия. Т.е. нужно: увеличь позицию на N лотов при просадке от максимума на X (рублей/пунктов) или % процентов от максимально достигнутого дохода.
Может кто поможет?