Да уж! Скромно, просто и со вкусом;)

finstrateg, мне как новичку, если это уместно, конечно - результаты такого скрипта на полугодовом интервале можете выложить. Я имею ввиду оптимизированные условия в лаборатории на истории...

Суть просто интересно на сколько производительность от сложности зависит...

тут не на сложность, а на функциональность надо обращать внимание, в стратегии может не использоваться 90% возможностей этого скрипта, этот скрипт больше подходит для исследований на истории, так как быстро позволяет проверять различные варианты, потом можно сделать торговую версию выкинув все лишнее, чтобы не грузить машину лишними вычислениями, хотя конечно и грузить никто не мешает

кроме того в этом скрипте нет стратегии, сама стратегия - формирование сигнала, находится вне его, а в скрипт подается только сигнал и некоторые параметры - в этом-то вся фишка, что для разных стратегий используется один кубище и не надо каждый раз писать логику работы с заявками или управления стопами и т.д.

например, возникла идея, условно - покупать/подавать при пересечении скользящих средних, сигнал сформировать достаточно просто, и подается он в кубище, далее смотрим результаты и возникает вопрос, а что будет если использовать стоп, в обычной ситуации надо будет прикручивать кубики к скрипту, обычно делают новую версию скрипта, если не делать новую версию, то в случае ухудшения результатов надо обратно откручивать эти кубики, если что-то потом поменяешь, открученные кубики возможно опять захочется прикрутить и т.д. в случае с кубищем - достаточно поставить где надо "галочку" и уже работает стоп, не нравится результат убираешь "галочку" - и сттоп не работает, и так с трейлинг стопом, с профитом, с максимальным возможным убытком/прибылью за день, закрывать в конце дня или не закрывать и т.д.

в итоге это сильно упрощает работу, так как я по сути всегда работаю с одним скриптом - основой, который я знаю досконально, так как он один (хоть и большой), а если подходить обычно, то в итоге набирается 100500 скриптов, все разные, все равно забываешь что каждый из них делает, каждый раз пишешь одно и тоже по новой.

на самом деле там конечно не один скрипт, есть еще несколько небольших вспомогательных (например в одном у меня записано время окончания торговой сессии для фртс для всей истории), но их ограниченное количество, сам кубище тоже не подойдет под все ситуации, так например для интрадея свои фишки (например максимальные возможные убыток/прибыль за день, принудительное закрытие в конце дня), для среднесрока свои (принудительное закрытие только перед экспирацией и т.д.), но сути это сильно не меняет, в принципе и тут можно делать один кубище если есть желание - с возможностью выбора среднесрок/интрадей, но для разных стилей торговли все же лучше делать разные скрипты, например для торговли лимитками и рыночными заявками у меня разные скрипты хоть они внутри и совпадают на 95%, можно было бы написать один и выбирать как торговать )))

вот - как-то так, при использовании апи данный подход тоже актуален

Спасибо за подробный ликбез. Попробую использовать в работе.

У TSLab по лимиткам заложена странная логика, не совпадающая с Квиком или другими корифеями. Я еще в 2011 году на протяжении 2 месяцев переписывался с тех-поддержкой и доказывал неверность их логики и отсылал ежедневно логи и т.п. тестируя все на своих :), в результате потом появилось "Ждать исполнения".

Тут на форуме много писали про "неверные лимитки" на самом деле такая заложена логика. Используйте что есть, в вашем случае как предложил ViL авто 0 и ждать исполнения 1. Или другое реальное кол-во баров через которое надо пере-выставить цену, а не абстрактную 1000 баров.

сохранил себе картинку. буду детей пугать

пугать не пугать... сам подход - универсальность и автоматизация всего процесса сборки скрипта - мне кажется верным...
и у автора есть логика - в настоящий момент в лаборатории невозможно написать "блок" - например - выход по рынку в конце сессии по окончании торгов (или по времени) и достижения профита(просадки)или выход по трейлу.по условию и пр....сохранить его как отдельный кубик где то на панели и позднее использовать в других скриптах.
Может я ошибаюсь ?
В свое время появилась возможность создавать свой индикатор а вот собрать "" свой кубик из кубиков"- пока нет....
оч.здорово экономит время "сгруппировать - разгрупировать"...
вот что нить такое - собрать- разобрать...))... и на панель. в - смысле - в лаборатории..))

я так понимаю, что дали костыль - "ждать исполнения" и все вроде наладилось, но проще тогда просто по рынку торговать чем 1 ставить - на малых тф с большой вероятностью заявка будет исполнена по рынку

но дело даже не в этом, дело в том, что лимитный вход работает как надо мне, а выход работает не пойми как, поможет ли там установка 1 в "ждать исполнения" я не тестировал, так как логика стратегии другая, но есть подозрение, что в описанном здесь случае будет двойной вход - первый раз по рынку, а второй раз по установленной заявке (так как заявка перестает подчиняться агенту и не снимается до исполнения), я в самом начале этой темы писал что у меня был такой случай - открытие двойным объемом от запланированного, я там как раз крутил "ждать исполнение" - но точно в том случае так и не разобрался

Не если авто 0 то не войдет а пропустит. вообще конечно согласен играться этими мало-документированными галочками чтобы получить адекватную лимитную сделку не есть гуд. Но пока именно так. Или осваивать ихний API и всю логику прописывать в том числе и выполнение сделок самому.

А вот неконтролируемый набор позы можно решить дополнительной проверкой в скрипте на наличие текущих поз шорта или лонга. Кубик "есть активная поза" не всегда справляется с своей задачей особенно на тиках, поэтому лучше отдельно писать проверку для шорта и лонга.

кто-нибудь может подсказать, в новых версиях тслаба что-нибудь исправлено по рассмотренной в этой ветке проблеме?

Не было обозначено ни одной проблемы на поддержке.

По поводу снятия заявок пока действует ждать исполнение, протестировали, так же не было выявлено проблем. Программа работает, как задумано.

обозначено было, просто рубанули его не желая разбираться, видимо и тестировали так же, значит продолжаем осваивать кофите ...

номер тикета напишите.

И проблему пожалуй ста тоже повторите) прочитал весь топик. по ходу тх там много;)
Вот например цитата:
"в настоящий момент в лаборатории невозможно написать "блок" - например - выход по рынку в конце сессии по окончании торгов (или по времени) и достижения профита(просадки)или выход по трейлу.по условию и пр....сохранить его как отдельный кубик где то на панели и позднее использовать в других скриптах."
Сам лично выхожу по рынку на последней свече вечерней сессии по пятницам. Есть блок ВРЕМЯ,есть ДЕНЬ. Прописываете лок формулу и подаете на вход усдовия выхода по рынку. Никаких проблем
Выход по накоплению профита - убытка тоже реализуем легко, ссылка на мои мучения))
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64681#Post64681

Еще раз перечитал ветку)
И мои 5 коп;) Работаю в основном лимитками, но в ходе наблюдения ща работой скриптов на реале пришел к выводу, что надо исполнять лимитки ПО РЫНКУ при касании. Иначе, если стратегия на отскок, то возникают проблемы как у Вас( исполниться не сполниться, полный бардак в скрипте). Если стратегия на пробой то лимитка тоже не вариант, при пробое значимого уровня цена улетает так, что лимитка, сработавая на след баре уже совсем не та что хотелось бы. Пробовал лимитки с интервалом СДЕЛКА. Тоже не помогло, возникают глюки, двойной ,тройной и рекорд был 8 раз больше желаемой позиции. В иотоге оставил лимитки с входом по рынку. Кстати, цена исполнения очень часто выходит вообще без проскальзывания , либо 1-2 пункта в обе стороны. Обьем в среднем 10-20 лот RIZ. То есть работать вполне можно:)

Господа! Такая же проблема с выходом лимитной ценой. Вход работает нормально даже если цена коснулась но не исполнилась, скрипт все переставляет. Когда же выход лимитной ценой, он ее не переставляет и не снимает по времени конца рабочего дня. Принцип выставления цены очень прост: Формула проверяет где цена, то есть если разница между ценой входа по сравнению с макс ценой не больше 100, то тогда цена входа + профит иначе цена входа + 120 (чтобы учесть возможное проскальзывание). В общем цена на закрытие подается правильно и лимитка выставляется верно, но если позиция не закрылась (цена вероятно коснулась), а цена убежала даже больше указанных 100, то позиция не закрывается. Через какой-то промежуток времени цена переставляется уже в стоп, но и она не исполняется так ка цена уже выше стопа.

нужно смотреть настройки агента.

Vil, У меня вопрос если я ставлю ждать исполнения выхода 1 бар и авто 0 почему лимитная заявка на выход снимается и не выставляется снова?

Значит ее скрипт не выставляет.

Vil, вот часть скрипта, которая отвечает за выход. Где ошибка?

Вот настойки скрипта