Видимо при входе заявка успевает исполняться при касании ценой, при выходе не успевает.
Чтобы не выходила по рынку нужно убирать автовыход.
Вообще стоит подсообрать материальчик и попробовать в техподдержку написать. Будет эффективнее я думаю. Возможно есть какой то баг, но пока не заметен.

проблема не в том, что успевает/не успевает исполниться, а в том, что если не успевает, то лимитный выход перестает двигаться за передаваемым в него параметром "цена", и причина этого кажется в том, что тслаб начинает считать позицию закрытой от касания, а не от реального закрытия позиции, и может после касания войти повторно удвоив объем (такой случай тоже был и о нем написано), с лимитным входом же все нормально

по поводу обращения в поддержку - форум официальный и в теме уже весь материал изложен, думаю этого достаточно чтобы его проверили, так как правильность исполнения заявок наверное не только меня интересует

если цена коснулась, но из-за ликвидности не исполнилась, то либо по рынку, либо ждать исполнения. Передвигаться естественно не будет. цена же уже была.

не совсем так . При закрытии позиции мы можем легко перемещать цену сигнала даже если частично была закрыта поза. При переносе сигнала поза просто будет докрываться по новой цене.
А вот при открытии уже так не пашет. Перенос цены просто сформирует частичную позу.
Это все было если не выставлено Ждать исполнения.

тслаб похоже не просто ждет, он начинает считать позу закрытой и при появлении еще одного сигнала на открытие открывается повторно, по факту не закрыв предыдущее - разве это не косяк - заполучить двойной объем от расчетного?

Как раз с открытием и нет проблем, а с закрытием проблемы (ждать исполнения стоит), версия ViL более правдоподобна.

Оказывается даже профи по тслабу не могут "договориться" как исполняются заявки )))

у вас случаем не квик?
в любом случае в поддержку, здесь вопрос не решится.

квик конечно - открытие

угу. конфигурацию загрузите.
1. выключить тслаб
2. загрузить конфигурацию в квик
http://www.tslab.ru/files/builds/misc/tslab.wnd
3. выключить квик
4.включить тслаб
5. подключиться к поставщику
тслаб сам должен поднять квик и инициализировать логин/пароль.
во время работы квик трогать нельзя, нельзя менять размеры, содержимое и расположение окон в квике.
и даже соблюдая это, конфиг квика имеет свойство изменяться.
ломается dde, исполненные заявки не приходят в тслаб. отсюда и двойные выхода/входа ваши

Я говорил без Ждать исполнения. так что наши показания вполне сходятся.

хорошо, с завтрашнего дня запущу с новым конфигом, но маловероятно что это поможет, заявки в тслаб приходят - обратного не замечал, опять же если заявка на выход не пришла в тслаб, то он тем более не должен входить повторно, так как для него позиция не закрыта, ну и почему-то это только с выходом, а со входом все заявки приходят - в общем не логично, в принципе все пункты выполняются кроме размеров окон, но они тоже вряд ли влияют на результат.

новый конфиг не помог, осталось только сделать "тупой" скрипт, который выявит эту проблему и отдать его в поддержку, я бы и свой мог отдать, но там даже я путаюсь и все же не исключена вероятность того, что это что-то в скрипте, поэтому надо сделать очень простой вариант, правда на истории скрипт отрабатывает как надо, поэтому сам скрипт скорее всего ни при чем, тем более что я уже выкинул оттуда все самодельные кубики пытаясь избавиться от глюка

прошлый простенький скрипт просто проверял возможность передвижения заявки без ловли обсуждаемого момента с касанием - там все передвигалось.

вчера заявка незакрытая из-за касания осталась на сегодня, она даже не закрылась в конце дня, хотя скрипт в конце дня должен крыть все позы по рынку, также странно, что повторно скрипт в позицию не входил, в общем чудеса, тут еще глюков маленькая тележка, но их даже смысла обсуждать нет на фоне глюка с заявками

Если во время ждать исполнения - позицию в ручную закрыть. Лимитка , которая на ждать исполнения стоит снимится сама?

не пробовал, будет повод попробую

Это к разработчикам вопрос.

закрыть вручную как? просто создать ордер и выполнить его? Если так, то ничего не произойдет. Агент будет продолжать считать что он ведет позицию и все останется как было.

ну что - поедем дальше, в пятницу у меня из-за рассматриваемой проблемы позиция осталась на выходные - сколько можно епть...

главное что удивляет - разработчикам пофигу, что на форме пишут о том, что заявки не работают как надо (((

неужели никто не работает лимитными заявками и не видит этой проблемы, создается ощущение, что я один в тслабе лимитками работаю )))

Описываю проблему снова, так как много уже написано было в том числе ошибочного.

===============================================================================
ИНФОРМАЦИЯ о ПРОБЛЕМЕ
===============================================================================
# Последовательность событий приводящих к проблеме:
- проявляется только на реальных торгах, в тесте все будет работать правильно!;
- входим в позицию и выставляем на некотором уровне цены лимитный выход;
- рыночная цена касается установленного уровня цены лимитного выхода, но уровень не "проливают", цена отскакивает и лимитный выход остается стоять не исполнившись, а цена уходит от него и не возвращается;
## Проблема возникающая после указанных событий:
- установленный лимитный выход перестает реагировать на передаваемый в него параметр "цена" - передавай что угодно, лимитная заявка на выход так и будет стоять "на своем" )));
- установленный лимитный выход вообще перестает реагировать на сигналы, он не снимается даже если сигнал в него уже не подается, эта заявка будет стоять пока цена не дойдет и не исполнит её независимо уже не от каких действий агента;
- открытая позиция тоже становится неуправляемой и отказывается закрываться по рынку даже если это предусмотрено алгоритмом в конце дня, агент как будто не видит её, хотя она отображается открытой;
===============================================================================

Вот такая проблема!

За это время я написал простенький скрипт на двух скользящих средних, который эту проблему выявляет, проверил его на реале, поймал описанные моменты и сделал скрин, в следующем посте размещу скрин, сейчас добавлю на него описание только...

Итак, сначала описание торговой системы реализованной в скрипте.

Описание для торговли на фьючерсе на индекс РТС на минутных барах (что бы момент нужный быстрее поймать)

==================================================================================
Правила:
==================================================================================
- Вход (выставление лимитной заявки на вход) осуществляется по направлению пересечения скользящих средних (SMA 9 и SMA 18 от [H+L]/2), после пересечения скользящих средних ожидается откат из одной свечи и выставляется лимитка по направлению пересечения с отступом от цены закрытия откатной свечи (отступ 10 пунктов);

- Выход (выставление лимитной заявки на выход) осуществляется при обратном пересечении скользящих средних, после пересечения скользящих средних ожидается откат из одной свечи и выставляется лимитка с отступом от цены максимума/минимума откатной свечи (отступ 10 пунктов);

- Лимитные заявки на вход/выход передвигаются на каждом откате свечи;

- Если направление пересечения скользящих средних меняется, а сделка еще не заключена, то лимитная заявка снимается.

- Указывается диапазон времени в котором можно торговать, вне указанного времени торговли лимитные заявки не выставляются, выставленные лимитные заявки снимаются, а активные позиции закрываются по рынку.

- Система переворотная, правила входа и выхода отличаются только тем, что лимитная заявка выставляется с отступом от цены закрытия и хай/лоу соответственно.
==================================================================================

Вот такие правила

Картинка, решил не писать на ней - места мало, а писать много, напишу текстом пояснения

Итак, описание картинки

- Показаны красная-быстрая МА и синяя-медленная МА по правой шкале, ломанная синяя линия показывает сигнал по левой шкале (1-лонг, 0-нет сигнала, -1-шорт);
- Входа в лонг на картинке не видно, он остался слева за кадром, действие на картинке начинается с того, что МА пересекаются вниз, при этом сигнал становится равным нулю и ожидается откатная свеча;

Первая ситуация со входом в шорт:
- Появляется белая откатная свеча, возникает сигнал на шорт, и на следующей свече выставляется лимитная заявка на вход с отступом 10 пунктов от закрытия откатной свечи (заявка совпала с хаем откатной свечи), также выставляется лимитная заявка на выход из лонга с отсупом 10 пунктов от хая откатной свечи (она рисуется зеленой линией);
- На следующей свече (за откатной) сразу на открытии заявка на вход сработала - произошел вход в шорт S 127430, этой же свечей (тенью) был задет уровень лимитной заявки на выход и с этого момента начинается та проблема, которая мной описывается, так как уровень задет, а лимитная заявка на выход не сработала - не хватило встречного потока ордеров;
- Следите за зеленой линией - на следующей откатной свече лимитка на выход была переставлена с отступом 10 пунктов от хая откатной свечи на уровень 127400 (там небольшой кусочек плохо видно - сливается с МА), но далее, при достижении этого уровня ничего не происходит - лимитки там на самом деле нет (это тслаб там зеленую линию рисует, а реально в квике лимитка туда и не двигалась), после достижения этого уровня тслаб тоже перестает рисовать свою зеленую линию, хотя лимитка на выход так и стоит в системе и срабатывает она через несколько свечей на уровне где и была выставлена xL 127440;
- Что примечательного - а это то, что до того, как эта лимитка на выход сработала, машки пересеклись вверх и сигнал на шорт был отменен (сигнал стал равен нулю), а значит лимитка должна была сняться, ведь в условии подаваемом в неё написано "Сигнал<0", т.е. выхода там уже не должно было бы быть!

Ну что - в принципе первая ситуация описывает все что нужно - и отказ слушаться передаваемой в заявку цены и отказ заявки отменяться.

Вторая ситуация со входом в лонг не очень показательна, так как там несколько откатных свечей и на последней свече уровень срабатывания лимитки совпал с уровнем на который лимитка должна была передвинуться. Сначала, на первой откатной свече закрытие равно лоу, поэтому и лимитка на вход в лонг и лимитка на выход из шорта сначала выставлены по одной цене, следующая откатная свеча вносит коррективы - дает тень, которая по сути опять задевает лимитку на выход и с этого момента должны начаться траблы, зеленая линия рисует "отступление" лимитки как положено, но лимитка вероятно остается на месте, но еще одна откатная свеча дает уровень выставления лимитки равный первоначальному, где лимитка и срабатывает - т.е. не понятно - передвигалась лимитка или нет. Лимитка на вход всегда оставалась на своем месте, так как у всех трех откатных свечей цена закрытия одинакова.

Третья ситуация со входом в шорт по 127440 практически аналогична первой, только пробитие зеленой линии и достижение уровня заявки на выход произошло одной свечей.