Доброго времени суток.

Хотел бы поднять тему максимизации прибыли алгоритмов за счет качественных выходов. Возможно, кто-то уже имеет определенный набор\set из способов фиксации позиции, который подстраивается под текущее состояние рынка.

Для старта простой пример, с которым сейчас работаю, это трендовый алгоритм. Он фиксится по нескольким правилам:
- трейл-стоп как основной;
- несколько выходов по времени и спец условиям (вечер пятницы, определенные нестандартные для алгоритма движения цены);
- средний тейк профит, определяемый на основе среднегодовой оптимизации.

70% выходов это трейл стоп. Для индекса РТС на лонг позиции трейл в моем алгоритме колеблется от 1000 до 1600 пунктов. Это означает, что обычно около 500-700 пунктов на одну сделку теряется при откате цены.
При уменьшении трейл-стопа или уменьшении тейка часть особенно сильных трендов выпадают из-за периодических откатов и дальнейшего продолжения цены.

Поделитесь соображениями!

1.ПОЛНЫЙ отказ от трейлов - т.е. выход по условию..
2.Стоп с ОЗ от Саро или может кто еще..
3.НЕ факт, что будет лучше.....

А..... вот и ОЗ лонг ))

интересно получается, этот трей по сути уменьшает зарание заданный отступ? а какое начальное значение OЗ? такая комбинация на мой взгляд не позволяет подобрать оптимальное начальное значение. я использую прямо пртивоположную схему изменяющую ОЗ при падении дохода.

схему - на обозрение ))

ну разве что подразнить , не стоит забывать что приминение сильно зависит от конкретной стратегии.

Согласен, что схема зависит от значения: если сравнивать классический трейл и придвигающийся трейл через ОЗ, то для моего алгоритма и для картинки в примере предпочтительнее трейл - фиксируется больший профит.

А какие идеи есть по поводу условного выхода и схем с переоткрытием позиции?

При работе со своим скриптом давил блок перезахода при сильном откате тренда - это на 15% улучшило прибыльность на годовом интервале. Т.е. при сильном тренде неплохо сработала комбинация: трейл по жестче + переоткрытие на откате + опять трейл уже на повторный вход.

Кто-то экспериментировал с использованием каналов, отклонений каких-либо для определения точки выхода?

разговор ни о чем, довай примеры

"Согласен, что схема зависит от значения: если сравнивать классический трейл и придвигающийся трейл через ОЗ, то для моего алгоритма и для картинки в примере предпочтительнее трейл - фиксируется больший профит.

А какие идеи есть по поводу условного выхода и схем с переоткрытием позиции?"

А что у Вас на входе ? Дайте картинку....

Скрипт на основе Macd. Фиксирует прибыль по трейл-стопу и переоткрывает позицию при сильмом падении индикатора + развороте опять вверх. Фактически ловит повторные импульсы. Второй трейл немного жестче.

Для меня больший вопрос и идея в комбинации трендовой торговли и проторговки откатов, если кто-то эту идею использует у себя в скриптах.
Или понимание окончания импульса.

Т.е. по большому счету много индикатором могут дать сигналы на вход в позицию, вопрос в том каким образом отслеживать окончание движения ведь на много чаще получается такая ситуация (см. скрины).
И фиксированный трейл стоп практически ничего не берет.

В душе теплелась надежда, что кто-то из бывалых алго-трейдеров использует что-то более эффективное, чем трейл.
ОЗ- безусловно вариант! Вопрос на чем он основывается.
В примере serg EMA дает лучшый выход из позиции. Немного не разобрался - похоже на большие временные интервалы. А если интервал менее часа - запилит такой стоп, как мне кажется с большей вероятностью.

Кто-то пробовал комбинацию из трейл-стопа и ОЗ, включающегося или выключающего при определенных условиях? Что-то в таком духе.

можно и без оз обходится - делаешь комбинацию из скольящей ну и к примеру BolBan2 как в вашем случае и по условию переключаешь цену стоплоса из этих параметров. иногда эффективнее ОЗ и трейла будет

uuzzeerr, спасибо. Просчитаем вариант.

Игорь, насколько я понял Вы юзали один тип трейла, а между тем у Вито их есть разные и в зависимости от типа они и ведут себя по разному. Там есть что пощупать в т.ч. и в русле Вашей задачи..

usas, просьба чуть подробнее: что такое Вито?
Я в бронепоезде и с программой работаю 1,5 месяца - лишний раз не ругать)))

vito333 - автор прекрасной библиотеки индикаторов для ТСлаб. Последняя версия его сборки как раз сейчас на ветке "Создание индикаторов".
Вот там и находится набор трейлов для разных вариантов задач.
Удачи...

Сбасибо еще раз!