Суммирую.
Нужно сохранять историю след. значений из Fininfo и из стакана:
* LastUpdate - Дата и время последнего обновления информации.
* Ask - Цена спроса (так в документации)
* Bid - Цена предложения (так в документации)
* BuyCount - Количество заявок на покупку в очереди торговой системы
* BuySqty - Объем всех заявок на покупку в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
* SellCount - Количество заявок на продажу в очереди торговой системы
* SellSqty - Объем всех заявок на продажу в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
* TheoriticPrice - Теоретическая (Расчетная) цена опциона
* Volatility - Волатильность финансового инструмента, %
* Аск из стакана
* Бид из стакана
* Объем по аск из стакана
* Объем по бид из стакана
* цена блока самого большого объема по аск;
* цена блока самого большого объема по бид;
* Дельта суммы объемов по 10 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 20 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 30 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 40 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 50 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 60 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 10 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 20 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 30 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 40 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 50 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 60 строк в обе стороны от спреда;

27 параметров. Записываться все эти параметры будут одним блоком. Для чтения и доступа к истории каждого параметра будет свой блок.

Еще предложения?
Может что-то исключить?

сумма общего объема в стакане(аск+бид) 10 20 30 40 50 60 строк в обе стороны от спреда
общая сумма числа заявок в стакане(аск+бид) 10 20 30 40 50 60 строк в обе стороны от спреда

Т.е. еще 12 параметров. Всего 39 значений. Не многовато? Чем больше значений тем больше размер файла и меньше свободной оперативной памяти.
Стакан это, например, 60*2*2=240 значений.

10 30 60 достаточно будет

Стоп. А как число заявок то определить? Ведь в стакане на каждой строке сумма заявок. Или под объемом понимается - цена*количество?

в строчке стакана 2 значения цена и обьем (кол-во контрактов)
Объясните по конкретней пожалуйста

насчет кол-во строк в стакане в реалтайме транслируется 10 20 40 строк по аскам и бидам на разных бумагах и у разных провайдеров

Количество заявок из стакана не получить. Из стакана можно только объемы и цену.

Суммирую. Нужно сохранять в файл историю след. значений из Fininfo и из стакана:
1 LastUpdate - Дата и время последнего обновления информации.
2 Ask - Цена спроса (так в документации)
3 Bid - Цена предложения (так в документации)
4 BuyCount - Количество заявок на покупку в очереди торговой системы
5 BuySqty - Объем всех заявок на покупку в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
6 SellCount - Количество заявок на продажу в очереди торговой системы
7 SellSqty - Объем всех заявок на продажу в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
8 TheoriticPrice - Теоретическая (Расчетная) цена опциона
9 Volatility - Волатильность финансового инструмента, %
10 Аск из стакана
11 Бид из стакана
12 Объем по аск из стакана
13 Объем по бид из стакана
14 цена блока самого большого объема по аск;
15 цена блока самого большого объема по бид;
16 Дельта суммы объемов по 10 строк в обе стороны от спреда;
17 Дельта суммы объемов по 30 строк в обе стороны от спреда;
18 Дельта суммы объемов по 60 строк в обе стороны от спреда;
19 сумма объемов на покупку и на продажу +-10 строк от спреда;
20 сумма объемов на покупку и на продажу +-30 строк от спреда;
21 сумма объемов на покупку и на продажу +-60 строк от спреда;

21 параметр. Это 42 Мб в день при записи 5 раз секунду на протяжении 14 часов.
Записываться все эти параметры будут одним блоком. Для чтения и доступа к истории каждого параметра будет свой блок.
Блоки для чтения будут предназначены только для тестирования на истории. Для торговли по этим блокам скорости работы ТСЛаб скорее всего не хватит.

Еще предложения?
Может что-то исключить?
Бид\Аск из Fininfo - это скорее всего тоже самое, что и лучший Бид\Аск в стакане. Оставить одну пару Бид\Аск?

В Финаме стакан высотой 20+20 строк.

да можно одну пару оставить
у некоторый провайдеров 500 строк в стакане!
Оставить можно колво строчек 20+20 и 30+30 но чем больше колво строчек тем точнее будет в ход в позицию.
в финаме на фьючерсы 20+20 а на акции 10+10

На метасток похожа фича эта.

На 5 сек,интервал перерисовывает моменты дельт.жаль.а так почти грааль.

Проверяли на версии блоков из этого сообщения?

Да.Новые уже блоки смотрел.Первый раз сегодня запустил и понаблюдал немного.Если у всех порядок значит провайдер как бы это сказать...

доброй ночи
блоки
14 цена блока самого большого объема по аск;
15 цена блока самого большого объема по бид
хотелось бы видеть(заменить на) за 20 строк стакана или просто в стакане
14 цена блока самого большого объема по аск за 20 от спреда или просто в стакане
15 цена блока самого большого объема по бид за 20 от спреда или просто в стакане

больше 20 нет смысла и меньше тоже

Сегодня пару раз ненадолго выпускал скрипт в реал. Скрипт на основе "ИстМомЗаявДельта". Интервал 5 секунд, пересчет - интервал. Работает как и должен. Сделки совершает, не отменяет, индикатор не изменяется. В логах все в порядке. В лабе картинка немного отличается от картинки из реала, но это различия из-за задержек исполнения заявок и фактических цен.
Скриншотов наделал, не помогают - все в порядке.
В общем, я проблемы не вижу.

Время точно синхронизированно?
Провайдер тут вряд ли виноват: либо я, либо Вы.

Дописал:
Скрипт с накопителем у меня работал с интервалом пересчета "Пок\Прод". По факту - это запись неск. раз в секунду.

Сейчас посмотрел.У меня скрипт с накопителем похоже вместо интервала-сделки мониторил.А изучал я другой скрипт с интервалом.
Похоже я.

Индикатор перерисовывается. Запустил на реальном счету и вот что он стал делать. запустил на 5 секундах последний бар перерисовывается. сборка индикатора последняя.

Время на компьютере синхронизировано с серверами в интернете? Даже одной секунды расхождения может оказаться достаточно.
Еще задержка в цикле: получение-запись-чтение-использование данных Fininfo возможна из-за большой загрузки процессора (винта).

Да время синхронизировано. time.windows.com с этого сервера

Вчера мне не удавалось повторить ситуацию с перерисовкой индикаторов, хотя специально старался. Чтож, попробую еще раз.