Доброго времени суток.

Хотел бы поднять тему максимизации прибыли алгоритмов за счет качественных выходов. Возможно, кто-то уже имеет определенный набор\set из способов фиксации позиции, который подстраивается под текущее состояние рынка.

Для старта простой пример, с которым сейчас работаю, это трендовый алгоритм. Он фиксится по нескольким правилам:
- трейл-стоп как основной;
- несколько выходов по времени и спец условиям (вечер пятницы, определенные нестандартные для алгоритма движения цены);
- средний тейк профит, определяемый на основе среднегодовой оптимизации.

70% выходов это трейл стоп. Для индекса РТС на лонг позиции трейл в моем алгоритме колеблется от 1000 до 1600 пунктов. Это означает, что обычно около 500-700 пунктов на одну сделку теряется при откате цены.
При уменьшении трейл-стопа или уменьшении тейка часть особенно сильных трендов выпадают из-за периодических откатов и дальнейшего продолжения цены.

Поделитесь соображениями!