Доброго дня.

Поделитесь опытом проверки/оптимизации робота на исторических данных:
правильно ли я понимаю, что необходимо обращать внимание на:
- величину просадки алгоритма на длительном периоде тестирования (от года)
- проверять на периоде, который не включен в оптимизируемый;
- один из самых важных параметров - макс просадка//количество неудачных сделок подряд.
- важным является количество сделок и средний размер профита//убытка на сделку (как можно больше сделок – от 30 прибыльных, больше профит на сделку, меньше убыток на сделку).

Кто уже в теме, подскажите на что еще обращать внимание перед запуском робота на реал?
какие способы тестирования/отсева/выбраковки применяете перед выставлением на реал?
Как часто стоит оптимизировать параметры и подтачивать алгоритм под рынок?


Второй вопрос - на сколько вероятна положительная работа такого алгоритма на реале? (см. скрины)
период оптимизации/разработки с начала 2013 года. Показывает не такой гладкий, но профит при тесте на фьючах 2012 года без изменения параметров и подгонки.
Сама идея работает чуть хуже и на сбере. При других параметрах.

Заранее благодарю за комментарии!