Доброго дня.

Поделитесь опытом проверки/оптимизации робота на исторических данных:
правильно ли я понимаю, что необходимо обращать внимание на:
- величину просадки алгоритма на длительном периоде тестирования (от года)
- проверять на периоде, который не включен в оптимизируемый;
- один из самых важных параметров - макс просадка//количество неудачных сделок подряд.
- важным является количество сделок и средний размер профита//убытка на сделку (как можно больше сделок – от 30 прибыльных, больше профит на сделку, меньше убыток на сделку).

Кто уже в теме, подскажите на что еще обращать внимание перед запуском робота на реал?
какие способы тестирования/отсева/выбраковки применяете перед выставлением на реал?
Как часто стоит оптимизировать параметры и подтачивать алгоритм под рынок?


Второй вопрос - на сколько вероятна положительная работа такого алгоритма на реале? (см. скрины)
период оптимизации/разработки с начала 2013 года. Показывает не такой гладкий, но профит при тесте на фьючах 2012 года без изменения параметров и подгонки.
Сама идея работает чуть хуже и на сбере. При других параметрах.

Заранее благодарю за комментарии!

На мой взгляд самое главное - обеспечить реалистичность теста. Т.е. учесть комиссии и проскальзывания, убедится отсутствию сделок в первую минуту и во время остановок торгов и т.п.

Комис немного занижен - для РТС 30 на круг. Сделки в первые минуты не совершаются. Как сделать проверку на остановки торгов не знаю - надеюсь это не столь существенный фактор, чтобы значимо повлиять на результат.
Во всяком случае первая сотня по прибыльности сделок сделана на спокойном рынке без "приключений с ценой".

"на глаз" проверить сложно о попадании сделок на первые минуты торгов. сделайте условие при котором сделки не будут совершаться на первом баре начала сессий, тогда можно будет уверенно сказать, что "я проверил".
Например от 777:
http://www.youtube.com/watch?v=TqkCN9A2-CE#t=312

Vil, Спасибо за совет. В скрипте встроено условие о невхождении в рынок в первые 5 минут торгов.

Для вопрос при каких показателях/проверках можно запускать скрипт в торговлю даже небольшим лотом, чтобы минимизировать возможность денежных потерь.

Если перечисленные мною условия достаточны, и опытные люди больше ничего не подскажут - буду пускать на реал одним контрактом.

конечно пускайте. проверку сделали, комиссию учли. пора в путь ..