#60709 - Mon Feb 17 2014 11:44 AM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: captian]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Возможно говорю очевидную вещь, но всё же. Накопитель запущен в качестве агента на рабочем счету???? Без этого файл писаться не будет. В лаборатории не пишет, даже при подключении онлайн. это связано с тем что в новых версиях лаба можно писать и из лаборатории, но не переделано. Раньше писало только с агента
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#60743 - Mon Feb 17 2014 07:54 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: captian]
|
newbie
Registered: Sun Mar 10 2013
Записи: 49
|
да captian и ra81, 110 раз читал и каждый раз не видел ключевой фразы, спасибо огромное!!! за ваш опыт и отзывчивость
Отредактировано goodok (Mon Feb 17 2014 08:01 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62557 - Thu Jun 05 2014 01:59 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: goodok]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Собственно если кому нужно исправление проблем с перерисовкой последнего показания, если хочется чтобы писало даже из лаборатории, ну и прочее. Решение здесь http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=62547#Post62547Как обычно переделывать сделанное я не стал а сделал новое, так как базировал свои решения на совершенно другом принципе и все делать пришлось с нуля.
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62563 - Thu Jun 05 2014 10:03 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ra81]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Собственно если кому нужно исправление проблем с перерисовкой последнего показания ... Вы либо ошибаетесь, либо вводите читателей в заблуждение. Проблема неустранима, и использование базы данных тут ничем не поможет. В идеальных условиях (плаза, синхронизированность времени везде, качественный канал связи, и т.д.) и ваша и моя версии будут работать хорошо. Но с другими коннекторами и/или проблемами со связью проблема будет проявляться. ... так как базировал свои решения на совершенно другом принципе ... Не нужно преувеличивать, принцип тот же самый, а уж в файл писать данные или в базу данных - это для пользователя одно и тоже. Раз уж вы нагло в моей ветке свою рекламу постите, то я, пожалуй, вскоре выложу обновленную версию своих индикаторов. И совершенно бесплатно.
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62564 - Fri Jun 06 2014 07:32 AM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Вы либо ошибаетесь, либо вводите читателей в заблуждение. Проблема неустранима, и использование базы данных тут ничем не поможет. В идеальных условиях (плаза, синхронизированность времени везде, качественный канал связи, и т.д.) и ваша и моя версии будут работать хорошо. Но с другими коннекторами и/или проблемами со связью проблема будет проявляться. ну если вы скачаете и посмотрите то увидите что перерисовки нет. Так что нет обмана. Не нужно преувеличивать, принцип тот же самый, а уж в файл писать данные или в базу данных - это для пользователя одно и тоже.
Раз уж вы нагло в моей ветке свою рекламу постите, то я, пожалуй, вскоре выложу обновленную версию своих индикаторов. И совершенно бесплатно. Принцип сохранения где-то близок, способ загрузки и отображения кардинально другой. Это не реклама. Это для тех кому НАДО но не реализовано. Нажиться с той цены что я прошу сложно. Это цена за потраченное время и будущие доработки. Если вы сделаете и выложите - будет здорово. Жаль что вы раньше не сделали, так бы мне не пришлось тратить свое время, которого мне так не хватает.
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62647 - Sun Jun 15 2014 03:12 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Новая версия индикаторов. Индикаторы разделены на две группы: «jh.FinInfo» и «jh.FinInfo.rt». В группе «jh.FinInfo» находятся индикаторы, показывающие накопленную историю значений из торговой системы московской биржи. Значения транслируются биржей (как правило, через сервер брокера) и принимаются в программе TSLab в структуру FinInfo, затем сохраняются индикаторами в файл с расширением fid (по одному на источник). Данные могут поступать непрерывно, с частотой несколько раз в секунду, но сохраняются только те значения, которые были на момент пересчета индикатора (скрипта). Для сопоставления значений используется серверное время. Т.е. время из поля LastUpdate класса FinInfo. Индикаторы работают и в режиме лаборатории и в режиме агента. Накопление истории работает только если есть подключение к серверу. Историю значений взять неоткуда, поэтому, что сами накопите, то у вас и будет. Для удобства накопления истории есть кубик «FI Накопитель», его можно бросить на отдельный скрипт, соединить с источником, указать параметры и запустить скрипт как агент. Больше хлопот он не должен доставлять, если будет подключение к серверу, то он будет сохранять историю, последовательно дописывая значения в файл. Каждый индикатор сам может сохранять историю значений, поэтому испоьльзование кубика «FI Накопитель» необязательно. Можно раз в месяц, или когда надо, запускать конвертер «TSLab.fid2txt3.exe» с параметром /S:дата и он отрежет раннюю, уже ненужную часть файла данных в отдельный файл. Например, команда: «TSLab.fid2txt3.exe /s:20140501 RIM4.fid» разделит файл RIM4.fid на две части: до 1 мая 2014 года и после (начиная с). При желании можно совместить две части обратно командой: «TSLab.fid2txt3.exe /m RIM4.fid RIM4_20140301.fid». С течением времени файлы данных могут стать довольно большими и сильно фрагментированными, что замедлит запуск скриптов их использующих. Если для их хранения используются традиционные жесткие диски, то я рекомендую время от времени эти файлы дефрагментировать. Для SSD дисков в этом нет необходимости. Файлы с накапливаемыми данными растут пропорционально частоте пересчета скрипта. Теоретические размеры можно увидеть в следующей таблице.  Параметр «Папка» в индикаторах используется для указания пути, где должны храниться файлы данных. Все символы «\» в пути должны указываться дважды, так сделано в TSLab. Например: «C:\\Data» Файл данных предыдущей версии индикаторов автоматически конвертируется в новую версию, резервная копия создастся. Название индикаторов этой группы начинается с «FI ». Группа индикаторов «jh.FinInfo.rt»В этой группе находятся индикаторы, не сохраняющие и не использующие историю своих значений. Они показывают только то, что присылает биржа в данный момент. На графике они выглядят в виде прямой горизонтальной линии. Если данных по индикатору нет, то его значение будет равно 0. Значения будут доступны только при наличии подключения к серверу (брокера). Про тестовый сервер ничего не знаю – не пробовал. Также не знаю, будут ли значения, получаемые через Quik, по-моему, нет. Некоторые параметры не транслируются серверами, например, Transaq не присылает: «Лимит верх.», «Лимит ниж.», «Макс. Спрос», «Мин. Предложение». Чтобы убедиться в том, что данные приходят, откройте и настройте окно «Котировки» из меню «Файл» программы. Название индикаторов этой группы начинается с «FIR ».
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62648 - Sun Jun 15 2014 03:19 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Вот список индикаторов группы «jh.FinInfo.rt» Название индикатора Примечание
FIR Цена предложения Цена предложения
FIR Средняя цена Средняя цена за сессию
FIR Цена спроса Цена спроса
FIR Заявок на покупку Количество заявок на покупку в очереди торговой системы
FIR ГО покупателя Гарантийные обязательства покупателя, в рублях
FIR Объем заявок на покупку Объем всех заявок на покупку в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
FIR Изменение цены Изменение (абсолютное)
FIR Изменение цены % Изменение (относительное)
FIR Цена закрытия Цена закрытия сессии (прошлой)
FIR Макс. цена спроса Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии
FIR Торги разрешены Торги по инструменту разрешены или нет
FIR Цена последней Цена последней сделки
FIR Время обновления Время обновления данных в миллисекундах (От начала 1 года, если это кому-то интересно)
FIR Время последней сделки Время последней сделки в миллисекундах
FIR Мин. цена предложения Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии
FIR Макс. цена сделки Максимальная цена сделки за сессию
FIR Мин. цена сделки Минимальная цена сделки за сессию
FIR Сделок Количество сделок за торговый день
FIR Открытый интерес Открытый интерес
FIR Цена открытия Цена открытия сессии
FIR Цена посл. сделки пред. торг. дня Цена последней сделки предыдущего торгового дня
FIR Цена посл. сделки к оценке пред. дня Цена последней сделки к оценке предыдущего дня
FIR Верхний лимит цены Верхний лимит цены
FIR Нижний лимит цены Нижний лимит цены
FIR Заявок на продажу Количество заявок на продажу в очереди торговой системы
FIR ГО продавца Гарантийные обязательства продавца, в рублях
FIR Объем заявок на продажу Объем всех заявок на продажу в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
FIR Стоимость шага цены Стоимость шага цены
FIR Объем сделок Объем совершенных сделок, выраженный в единицах ценных бумаг
FIR Объем сделок в рублях Объем совершенных сделок, выраженный в рублях
FIR Теоретическая цена Теоретическая (Расчетная) цена опциона
FIR Волатильность % Волатильность финансового инструмента, %
FIR Дельта заявок Разница между количеством заявок на покупку и на продажу в очереди торговой системы. Положительное значение означает, что заявок на покупку больше, чем заявок на продажу
FIR Дельта объема заявок Разница между объемом всех заявок на покупку и продажу в очереди торговой системы, выраженная в единицах ценных бумаг. Положительное значение означает, что объем на покупку больше, чем объем на продажу
FIR Средняя заявка на покупку Размер средней заявки на покупку, выраженный в единицах ценных бумаг
FIR Средняя заявка на продажу Размер средней заявки на продажу, выраженный в единицах ценных бумаг
Жаль, что как таблицу не оформить
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62651 - Sun Jun 15 2014 05:35 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Не сочтите за критику:
а)можно сделать 1 файл на 1 день так удобнее, чем резать потом с помощью утилиты. Убрал в архивчик старое и все, а когда надо вернул из архивчика. Файлы удобно маркируются все сразу ясно. Как бин кэш сейчас.
б) можно убрать запись дублей. Например зачем писать ГО тыщу раз за день? Оно два раза в день меняется его достаточно два раза записать. Файлик получается большеват за день, можно весьма уменьшить. Для тех у кого хостинги это актуально.
в) некоторые записи вообще не нужны. например дельта заявок. ее можно получить путем вычитания. Тут еще можно уменьшить размер файла.
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62869 - Fri Jun 27 2014 12:10 AM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ra81]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Не сочтите за критику:
а)можно сделать 1 файл на 1 день так удобнее, чем резать потом с помощью утилиты. Убрал в архивчик старое и все, а когда надо вернул из архивчика. Файлы удобно маркируются все сразу ясно. Как бин кэш сейчас.
б) можно убрать запись дублей. Например зачем писать ГО тыщу раз за день? Оно два раза в день меняется его достаточно два раза записать. Файлик получается большеват за день, можно весьма уменьшить. Для тех у кого хостинги это актуально.
в) некоторые записи вообще не нужны. например дельта заявок. ее можно получить путем вычитания. Тут еще можно уменьшить размер файла. а) Разумное предложение, но это несколько усложнит и так не простой код, а меня один файл на источник вполне устраивает. Врядли я в обозримом будущем это буду делать. б) Не писать дубли отдельных параметров - существенно усложнит код и пропадет однородность структуры файла данных, что как раз и дает большую скорость поиска и надежность. А размер файла меня не напрягает. Тоже врядли буду делать. в) Ну так она и не пишется, это чисто рассчетное значение.
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62875 - Fri Jun 27 2014 07:29 AM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
ну я просто предложил  . код глядел он серьезно переработан, это да.
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62887 - Fri Jun 27 2014 12:12 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
Новая версия индикаторов. Индикаторы разделены на две группы: «jh.FinInfo» и «jh.FinInfo.rt». В группе «jh.FinInfo» находятся индикаторы, показывающие накопленную историю значений из торговой системы московской биржи. Значения транслируются биржей (как правило, через сервер брокера) и принимаются в программе TSLab в структуру FinInfo, затем сохраняются индикаторами в файл с расширением fid (по одному на источник). Данные могут поступать непрерывно, с частотой несколько раз в секунду, но сохраняются только те значения, которые были на момент пересчета индикатора (скрипта). Для сопоставления значений используется серверное время. Т.е. время из поля LastUpdate класса FinInfo. Индикаторы работают и в режиме лаборатории и в режиме агента. Накопление истории работает только если есть подключение к серверу. Историю значений взять неоткуда, поэтому, что сами накопите, то у вас и будет. Для удобства накопления истории есть кубик «FI Накопитель», его можно бросить на отдельный скрипт, соединить с источником, указать параметры и запустить скрипт как агент. Больше хлопот он не должен доставлять, если будет подключение к серверу, то он будет сохранять историю, последовательно дописывая значения в файл. Каждый индикатор сам может сохранять историю значений, поэтому испоьльзование кубика «FI Накопитель» необязательно. Можно раз в месяц, или когда надо, запускать конвертер «TSLab.fid2txt3.exe» с параметром /S:дата и он отрежет раннюю, уже ненужную часть файла данных в отдельный файл. Например, команда: «TSLab.fid2txt3.exe /s:20140501 RIM4.fid» разделит файл RIM4.fid на две части: до 1 мая 2014 года и после (начиная с). При желании можно совместить две части обратно командой: «TSLab.fid2txt3.exe /m RIM4.fid RIM4_20140301.fid». С течением времени файлы данных могут стать довольно большими и сильно фрагментированными, что замедлит запуск скриптов их использующих. Если для их хранения используются традиционные жесткие диски, то я рекомендую время от времени эти файлы дефрагментировать. Для SSD дисков в этом нет необходимости. Файлы с накапливаемыми данными растут пропорционально частоте пересчета скрипта. Теоретические размеры можно увидеть в следующей таблице. Параметр «Папка» в индикаторах используется для указания пути, где должны храниться файлы данных. Все символы «\» в пути должны указываться дважды, так сделано в TSLab. Например: «C:\\Data» Файл данных предыдущей версии индикаторов автоматически конвертируется в новую версию, резервная копия создастся. Название индикаторов этой группы начинается с «FI ». Группа индикаторов «jh.FinInfo.rt»В этой группе находятся индикаторы, не сохраняющие и не использующие историю своих значений. Они показывают только то, что присылает биржа в данный момент. На графике они выглядят в виде прямой горизонтальной линии. Если данных по индикатору нет, то его значение будет равно 0. Значения будут доступны только при наличии подключения к серверу (брокера). Про тестовый сервер ничего не знаю – не пробовал. Также не знаю, будут ли значения, получаемые через Quik, по-моему, нет. Некоторые параметры не транслируются серверами, например, Transaq не присылает: «Лимит верх.», «Лимит ниж.», «Макс. Спрос», «Мин. Предложение». Чтобы убедиться в том, что данные приходят, откройте и настройте окно «Котировки» из меню «Файл» программы. Название индикаторов этой группы начинается с «FIR ». не нашёл askvolume и bidvolume можете добавить?
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62921 - Sat Jun 28 2014 04:51 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ZooR]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Нет, в FinInfo этих данных нет.
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62927 - Sat Jun 28 2014 07:29 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
Нет, в FinInfo этих данных нет. а добавить можете? askvolume и bidvolume (такие как были)
Отредактировано ZooR (Sat Jun 28 2014 07:53 PM)
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62928 - Sat Jun 28 2014 07:54 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ZooR]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Не, раньше не было, у меня, во всяком случае.
Нужны объемы по ask и по bid без накопления истории или с историей?
Сделать эти индикаторы без истории значений несложно - минутное дело. А вот с накоплением истории - сложнее. Не хочется возиться с обеспечением совместимости с предыдущей версией.
В принципе, сегодня есть время, займусь.
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62929 - Sat Jun 28 2014 07:59 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
Не, раньше не было, у меня, во всяком случае.
Нужны объемы по ask и по bid без накопления истории или с историей?
Сделать эти индикаторы без истории значений несложно - минутное дело. А вот с накоплением истории - сложнее. Не хочется возиться с обеспечением совместимости с предыдущей версией.
В принципе, сегодня есть время, займусь. Нужны объемы по ask и по bid с накоплением истории с первой строчки стакана (по аск и бид соответственно) в предыдущих версиях эти блоки назывались askvolume и bidvolume
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62931 - Sat Jun 28 2014 08:01 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ZooR]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
может можно отдельно сделать и не обеспечивать совместимось с предыдущей версией?
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62933 - Sun Jun 29 2014 12:04 AM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ZooR]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Ну вроде сделал. Не тестировал только еще, суббота все-таки. Но должно работать. Вот новые кубики:
Название Примечание
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FI Объем лучшего предложения Объем лучшего предложения из стакана
FI Объем лучшего спроса Объем лучшего спроса из стакана
FI Цена из стакана наибольшего объема на продажу Цена из стакана из строки с наибольшим объемом на продажу
FI Цена из стакана наибольшего объема на покупку Цена из стакана из строки с наибольшим объемом на покупку
FI Наибольший объем на продажу из стакана Наибольший объем на продажу из стакана
FI Наибольший объем на покупку из стакана Наибольший объем на покупку из стакана
FI Весь объем из стакана на продажу Весь объем из стакана на продажу
FI Весь объем из стакана на покупку Весь объем из стакана на покупку
FI Весь объем из стакана Сумма объемов на покупку и продажу
FI Дельта объема из стакана Разница объемов на покупку и продажу из стакана
Теоретические размеры еще выросли 
Отредактировано jhgjrht (Sun Jun 29 2014 12:05 AM)
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62934 - Sun Jun 29 2014 12:42 AM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: jhgjrht]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
круто, спасибо!!! в понедельник потестируем
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#62941 - Sun Jun 29 2014 12:35 PM
Re: Блоки сохранения / чтения данных FinInfo
[Re: ZooR]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
если нетрудно тестирующим, скорость работы сообщите. На каких нибудь более мене больших размерах файла. За несколько дней хотя бы. За сколько скрипт выполняется, за сколько подгружает данные для 50 000 свечек, или 100 000 свечек.
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу