Очень много "обратных" сделок. Но можно попробывать отфильтровать без индикаторов. Единственно максимум и минимум за, "за" сильно смущают. Если у Вас уже есть конечный вариант Вашей системы, выкладывайте, не стесняйтесь...

Замечание к расчету, которое мне кажется существенным.
При расчете основного уровня Вы берете среднее арифметическое от значений макс,мин и цены закрытия (H+L+C)/3.ИМХО эта формула плохо учитывает поведение цены на протяжении сессии.
Согласитесь, что должен учитываться фактор - когда были макс/мин, в начале сессии, в конце или середине. Для этого необходимо просчитать не среднее арифметическое от указанных величин, а средне-взвешенное по времени сессии. "Временем" в данном случае может быть порядковый номер бара, считая от начала сессии. Формула расчета тогда будет выглядеть сл. образом:

X= (H*Nh+L*Nl+C*Nc)/(H+L+C) - где N порядковые номера баров для каждого события.
Можно ли "вытащить" порядковые номера баров имеющимися средствами - не знаю, но если у Вас получится, выложите версию сюда. Нравится мне эта штука.. :-))

Извиняюсь, ошибся малость. Формула:
X= (H*Nh+L*Nl+C*Nc)/(Nh+Nl+Nc)

Э..! Короче мысль у Вас правильная! Действительно учет поведения цены за день нужен, так все и происходит, но только сегодня мы считаем на завтра. Формула, учитывающая еще и цену сегодняшнего открытия, будет выглядеть вот так:
где (O+(H[i-1]+L[i-1]+C[i-1]))/4
Но в тслабе она пока не работает, с утра идут непонятные выплески.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6250#Post6250

До конца не понятна мысль, как использовать в формуле. Но вот использование знания, что макс был в конце вчерашней сессии, а не в начале, а миним был в середине сессии и при учете положения цены в коробке поддержек и сопротивлений, можно использовать как фильтрацию.

Непонятно, что непонятного? :-))
Использовать так , как написано. Эта формула отличается от Вашей ((H+L+C)/3) только добавкой номеров баров и все..
А что касается введения в формулу цены "открытия", имхо лишнее. Гэпы будут искажать картину, да и и в "классике" я такого не встречал, правда читал про это всего-ничего..
А другие уровни - суть расчетные от основного, насколько я понял, следовательно фактор времени в них учтется автоматом..

Не, я все равно что-то не догоняю. Мы же расчитываем уровни раз в день, грубо - в конце каждой сессии. И на следующий день они не меняются. Суть того, что мы будем знать на каком баре миним, максим и т.д., не изменит самих максим и миним. за день?!

Максимум и минимум безусловно не изменит,но изменит расчетный уровень в зависимости от времени появления максимума и минимума (для чего и вводятся порядковые номера баров).
Получается не среднее арифметическое от трех значений, а средневзвешенное среднее по времени от тех же трех значений, что ПМСМ будет более адекватным отражением ситуации предыдущей сессии.
В смысле реализации я вижу это так:
На графике идет цена и отражаются расчитанные уровни предыдущей сессии. Одновременно:
1.По закрытию каждого бара фиксируется его порядковый номер и минимум (если он меньше зафиксированного в предыдущих барах);
2. По закрытию каждого бара фиксируется его номер и максимум (если он больше предыдущего зафиксированного);
3. По закрытию последнего бара получаем последнюю компоненту для расчета (значение и номер бара в зависимости от тайм-фрейма);
4. Делается окончательный расчет основного уровня по предложенной мной формуле и производные уровни поддержки и сопротивления и разрешается индикация на сл.сессию..
Сможете реализовать?

это хай и лоу последнего бара всего лишь
проще некуда...

NEKTODRON, подскажите пожалуйста, как узнать номер бара минимума за предыдущий день? И как номер бара записать в константу? Именно в визуальном редакторе. Очень надо!

777, я пока в тему особо не вникал, но какой номер нужен - номер бара например 5-и минутки по порядку с начала предыдущей сессии на каком зафиксировался предыдущий день и использовать его в текущем дне?

Uprav Привет!
Ага!
Нужно знать номер бара за предыдущий день на 5 минутке, на котором был минимум дня,к примеру, и использовать этот номер как константу в расчетах. И проделать это надо именно в визуальном редакторе.

РАЛЬФ ВИНС
Математика управления капиталом

http://depositfiles.com/ru/files/b4ji4pj5n

Если вы играете в игру с неограниченной ответственностью, то обанкротитесь с вероятностью, которая приближается к уверенности, когда длина игры приближается к бесконечности...

PivotPoint все таки случился! Теперь у нас есть индикатор, который не надо оптимизировать. Спасибо еще раз Nektodron-у! Сама разворотная линия "P" работает на любых рынках и на любых эммитентах. Остальное , остальное называют "коробка" , работает не везде и не всегда, соответственно остаётся проблема входов выходов.

Насколько я понял по редактору мои рекомендации о средневзвешенном по времени Вы решили не учитывать..
А жаль..

Я выложил "классический" индикатор. Что-бы создать Ваш, нужно каким-то образом обратить переменную в константу, решение пока не видится. Попробуйте пока руками посчитать, будет ли оно вообще работать?

Еще раз спрошу. Может кто-то встречался с положительно работающей стратегией основанной на pivotpoint?

Ну вообщем раз никому не интересно, то подстегну интерес.
Даю принты некоторых маржинальных бумаг с мамбы.
Это один и тот же скрипт, без единого оптимизируещегося параметра. Основан на разворотных линиях PivotPoit's

Судя по графикам - очень большие (некомфортные) дродауны.
С другой стороны, то что нет ни одного параметра - это неплохой результат. Т.е. отсутствует фактор переоптимизации.

Думаю введя один-другой фильтр для устранения лишних сделок в боковике, результат можно улучшить, но это повлечет ввод пресловутых параметров оптимизации.