0,505 - Это хорошая система, ты это скрипт не выбрасывай.
Немного по другому поступаю. Делаю случайные выборки из истории по 100 сделок, Записываю для каждого f. Далее беру минимальное значение из всех. И считаю среднюю арифметич. всех.Если Z отрицат. беру минимальное значение из всех опытов. Если Z положительное беру что-нибудь по середине от минимального до среднего.

Забыли главный - риск.

я как вы этот f в тслаб затолкали?

лично я,т.к. на ФОРТСе, вручную меняю количество лотов(контрактов), которым управляет скрипт. По другому думаю в визуале пока никак. Если скрипт в API делать, то думаю можно там такое автоматически прописать.

честно говоря так сходу ещё не разобрался как вы там f вычисляете нужно время, но тема безусловно заслуживает особого внимания

День добрый всем !
С интересом слежу за данной веткой. Просветите по практическому применению расчет f .... или ссылку на материал.
Да и вопрос устойчивости написанных систем будет всегда....
Кстати пробовал PivotPoint на демо Роснефть..действительно, просадка примерно 8% от депо с 01.06.2010 по сегодня.Возможно ли установить стоп ? ( понимаю что не по теме ветки, но невозможно спокойно следить когда твой депо падает.....)
Дополнение: нашел статью Чеботарева, в ней упоминается система торговли MPS.Имеется скрипт, который ( по моему мнению) данную модель реализует в WelsLabe. Если интересен исходник - выставлю...)))скрин - результаты теста MPS.
В приложении результаты торговли

ссылку на книгу Р.Винса смотрите в этом топике, 777 выкладывал.Там описано про f, кроме того в этоп топике екселевский файл рассчёта f.ИМХО - f надо брать самое минимальное значение, полученное из нарезки истории теста на какие либо периоды.
Если не трудно, киньте ссылку почитать статью.

+1

Serg киньте хоть ссылку на статью.

Статья, наверно, вот эта имелась ввиду:

http://www.spekulant.ru/archive/2006_10_st14.html

если эта, то первый этап я попытался смоделировать, рез-ты в екселе в этом топике есть. Второй (отрезка убыточных алгоритмов нарезок времени) пока в визуале не сделать, только в API.

Не, MPS - это что-то другое... MPS наверно maximum profit system/ типа торговый робот с постоянным контролем уровня риска. Товарищ serg если у Вас есть этот робот и уже реализован или не реализован, давайте его уже сюда, будем мучать!

На церихе кое что есть
http://robot.zerich.ru/Dron2.php

результаты посмотрите за прошлые месяцы
он сливает...
по моему это всё фуфло

Был без связи, поэтому только сей отвечаю....
Сразу оговорюсь, что в это не робот для реальных торгов, а всего лишь модель "максимальной" вероятности получения дохода по историческим данным .....как ее пристроить для торгов...вопрос.Наверное путь нарезки временных горизонтов и пр.пр. кажется более верным.
Исходник для WL прицепил.
вот и ссылка
http://www.spekulant.ru/archive/Kontrol_riskov_ili_Indeksnoe_investirovanie.html

Serg спасибо конечно, но то, что Вы прицепили, сложно назвать системой с контролем риска.
Белая-покупка, Черная-продажа. Это конечно безиндикаторная система...но не то.
Но все равно спасибо!

О как!
http://www.relief-ds.ru/_kino1.htm
Первый раз увидел, честное слово, даже не знал, что народ так забавляется с потоком цен.
Прям американский футбол с базами и все такое...

Торговля парами – стратегия, не зависящая от состояния рынка
http://www.finam.ru/international/newsitem224F2/default.asp?specmachinenz
вот уже ближе к теме, суть из ссылок вначале топика. Тут и "мартин" есть, только не в классическом виде.

для общего развития не помешает каждому прочесть это

Володь, если не сложно выложите пожалуйста в ZIP, у меня кроме него сейчас ничего нет.